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Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
PREVIC
Prova:
CESPE - 2011 - PREVIC - Especialista em Previdência Complementar - Finanças e Contábil |
Q105748
Economia
Texto associado
Acerca de finanças, julgue os itens de 37 a 45.
A fronteira eficiente de Markowitz pode ser descrita como a composição de carteira que apresenta o menor nível de risco, considerando-se determinado nível de retorno. Na tabela abaixo, a carteira composta por 20% do ativo A e 80% do ativo B tem variância superior a 0,50 e inferior a 0,51.
Q1196546
Economia
A partir de uma amostra aleatória (X1 ,Y1 ), (X2 ,Y2 ),..., (X20 ,Y20 ) foram obtidas as estastísticas: médias X = 12,5 e Y = 19, variâncias amostrais s2x = 30 e s2 y = 54 e covariância Sxy = 36.
Com os dados da questão anterior, determine o valor da estatística F para testar a hipótese nula de que o coeficiente angular da reta do modelo de regressão linear simples de Y em X é igual a zero.
Q513597
Economia
A demanda por um produto obedece a relação p = -0,25q + 20, sendo p o preço unitário de venda do produto, em unidades monetárias, e q o número de unidades produzidas e vendidas. Considere que, em um determinado período, uma indústria fabrica este produto e consegue vender todas as unidades produzidas. O custo total (CT) correspondente, em unidades monetárias, é dado por CT = 4q + 100. O lucro total máximo é atingido pela indústria quando o número de unidades produzidas e vendidas neste período for igual a
Q513591
Economia
Os dados da tabela abaixo referem-se ao número de vendas yt (em milhares de unidades) de uma empresa durante 6 meses:
t = mês 1 2 3 4 5 6
yt 3 4 5 6 8 10
Adotando-se para os dados o modelo yt = α + ßt + εt t = 1, 2, 3, ..., onde α e ß são parâmetros desconhecidos e εt é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples obtém-se, pelo método de mínimos quadrados, como estimativa de ß o valor aproximado de 1,37. Fazendo uso deste valor aproximado, o valor de α e a previsão do número de vendas para o mês 7 são dados, respectivamente, por
t = mês 1 2 3 4 5 6
yt 3 4 5 6 8 10
Adotando-se para os dados o modelo yt = α + ßt + εt t = 1, 2, 3, ..., onde α e ß são parâmetros desconhecidos e εt é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples obtém-se, pelo método de mínimos quadrados, como estimativa de ß o valor aproximado de 1,37. Fazendo uso deste valor aproximado, o valor de α e a previsão do número de vendas para o mês 7 são dados, respectivamente, por
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187759
Economia
Uma rede de seis localidades é composta por dois fornecedores de determinado produto (localidades 1 e 2), dois centros consumidores desse produto (localidades 3 e 4) e duas localidades (5 e 6), onde ocorre apenas transbordo, isto é, passagem do produto, sem retenção. Considere a seguinte notação: Qij = quantidade de produto fluindo da localidade i para a localidade j; Cij = custo de transportar cada unidade desse produto de i para j; Tij = quantidade máxima transportável da localidade i para a j; Pi = quantidade de produto disponível no fornecedor i (se positiva) ou demandada pelo consumidor i (se negativa). No caso das localidades 5 e 6 onde ocorre apenas o transbordo, tem-se Pi = 0. Se o objetivo for determinar o menor custo possível para o fluxo do produto na rede dos fornecedores 1 e 2 para os consumidores 3 e 4, eventualmente passando pelas localidades 5 e 6, devem ser observadas as seguintes restrições para todo i e todo j:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo - Abastecimento |
Q185435
Economia
Considere um experimento em que se estude o índice de octanagem da gasolina em função da adição de dois aditivos, I e II, em %.
Os resultados dos ensaios realizados e o coeficiente de correlação referente à experiência I estão apresentados nas tabelas a seguir.
Considerando-se que, com o aditivo II, o índice de octanagem cresceu sistematicamente 10% em relação ao índice obtido com o aditivo I, para os mesmos % de aditivo, o valor de X é
Os resultados dos ensaios realizados e o coeficiente de correlação referente à experiência I estão apresentados nas tabelas a seguir.
Considerando-se que, com o aditivo II, o índice de octanagem cresceu sistematicamente 10% em relação ao índice obtido com o aditivo I, para os mesmos % de aditivo, o valor de X é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Provas:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Gás e Bioenergia
|
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo - Abastecimento |
Q185288
Economia
Considere o diagrama acima, formado por três subsistemas, representando a estrutura operacional de um sistema eletrônico. A probabilidade de cada componente operar adequadamente está explicitada no diagrama.
Para que o sistema funcione, é necessário que o subsistema C e pelo menos um dos componentes de cada um dos subsistemas A e B funcionem. Supondo-se que os componentes operem de forma independente, a probabilidade de que o sistema funcione é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Gás e Bioenergia |
Q185287
Economia
Um analista deseja modelar a evolução de um índice de qualidade de vida e, para isso dispõe de uma série temporal formada por 81 observações mensais. Inicialmente ele tenta ajustar o modelo na forma Xt = ΦXt-1 + εt-1, em que |Φ| < 1 e |θ| < 1 são os coeficientes do modelo; Xt é o valor do indicador no mês representa o ruído branco no mês t;εt com média zero e variância σ2. Abaixo, encontram-se os valores e o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos gerados pelo modelo ajustado.
A partir desses dados , conclui-se que os resíduos do modelo
A partir desses dados , conclui-se que os resíduos do modelo
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185282
Economia
Com os resultados à esquerda e considerando o nível de significância de 10%, conclui-se que a hipótese de igualdade das variâncias
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185281
Economia
Sejam as variáveis aleatórias Y e X tais que Yi = θXiαεi sendo εi erros tais que ui = log εi, i = 1,2,...,n sejam variáveis aleatórias independentes distribuídas normalmente, com média zero e variância σAplicando logaritmos na base 10,segue que Zi = log Yi e Wi = logXi.
Utilizando-se um modelo de regressão linear, obteve-se a seguinte equação:
De acordo com esses dados, as estimativas de 
são
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185280
Economia
O tempo, em horas, que uma empresa leva para localizar e reparar uma avaria elétrica, em um determinado setor, é uma variável aleatória X, cuja função densidade é dada por:
Se o custo provocado por uma avaria de duração x é uma variável aleatória Y = X² , o custo esperado pelas avarias nesse setor é
Se o custo provocado por uma avaria de duração x é uma variável aleatória Y = X² , o custo esperado pelas avarias nesse setor é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185279
Economia
Supondo-se que a função de autocorrelação amostral apresente comportamento infinito e decrescente e comparando com comportamento teórico das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos processos ARMA(p,q), a estrutura que melhor se ajusta aos dados é
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185278
Economia
Com base nesses dados, considere as afirmações a seguir.
I – Para cada aumento de uma unidade na variável X1 corresponderá um decréscimo de 0,04 na variável Y, permanecendo inalterada a variável X2 .
II – A variância residual do modelo considerado é 0,6 (kilowatt/hora)² .
III – O intervalo bilateral de 95% de confiança para o custo do carvão é, aproximadamente, ]0,07;0,11[
Está correto o que se afirma em
I – Para cada aumento de uma unidade na variável X1 corresponderá um decréscimo de 0,04 na variável Y, permanecendo inalterada a variável X2 .
II – A variância residual do modelo considerado é 0,6 (kilowatt/hora)² .
III – O intervalo bilateral de 95% de confiança para o custo do carvão é, aproximadamente, ]0,07;0,11[
Está correto o que se afirma em
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185265
Economia
Um projeto consiste em investir, inicialmente, R$ 100,00 e obter receitas mensais de R$ 20,00, nos 8 meses subsequentes. Seu período de payback, em meses, é
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
IJSN-ES
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - IJSN-ES - Espec. em Estudos e Pesq. Governamentais - Economia |
Q116806
Economia
Texto associado
Julgue os itens seguintes, relativos à teoria dos jogos.
No jogo dilema dos prisioneiros, cujos resultados estão apresentados na tabela a seguir, a estratégia (não confessar, não confessar) é uma estratégia estritamente dominante.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Ciências Econômicas |
Q112190
Economia
No que se refere à realização de inferências sobre os parâmetros do modelo usado para representar a população via teste de hipóteses, assinale a opção correta.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Ciências Econômicas |
Q112189
Economia
Considere uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída, de tamanho n da variável aleatória Y e que segue distribuição normal com média a e variância b. Com base nessas informações, é correto afirmar que
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Ciências Econômicas |
Q112188
Economia
Considerando X e Y como variáveis aleatórias independentes, assinale a opção correta.
Q78177
Economia
Considere um produto cuja demanda passou recentemente a ter um comportamento muito diferente de seu comportamento histórico. Essa oscilação não tem relações causais bem definidas. Para efeitos de projeção da demanda no curto prazo, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o modelo que melhor se aplica à ocasião e a razão para que o seja.
Q78176
Economia
Considere a seguinte equação de um modelo de regressão linear clássico, em que os regressores são estocásticos:
Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:
1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros , a β1e β2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.
2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros β1 e β2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.
3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.
4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.
5. A variância dos resíduos β2i tem média amostral zero por construção.
Assinale a alternativa correta.
Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:
1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros , a β1e β2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.
2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros β1 e β2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.
3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.
4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.
5. A variância dos resíduos β2i tem média amostral zero por construção.
Assinale a alternativa correta.
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