Há muitos problemas que afligem econometristas quando realiz...

Para resolver a questão apresentada, precisamos entender o conceito de requisitos mínimos de um estimador na econometria. O tema central é a qualidade dos estimadores, que são ferramentas estatísticas fundamentais na econometria para estimar relações econômicas a partir de dados.

Na econometria, um estimador deve cumprir certos requisitos para ser considerado adequado. Estes requisitos garantem que as estimativas sejam confiáveis e úteis para a análise. Dentre esses requisitos, destacam-se: consistência, eficiência, e ausência de viés.

Alternativa correta: D - A consistência é um requisito mínimo de um estimador.

A consistência é um requisito fundamental porque garante que à medida que o tamanho da amostra aumenta, o estimador se aproxima do verdadeiro valor do parâmetro populacional. Em outras palavras, quanto maior a amostra, mais preciso o estimador se torna. Isso é essencial em econometria porque queremos que nossos modelos reflitam a realidade econômica de forma precisa. Muitas referências acadêmicas, como o livro "Econometric Analysis" de Greene, ressaltam a importância da consistência nos estimadores.

Análise das alternativas incorretas:

A - A ausência de autocorrelação é um requisito mínimo de um estimador. Esta afirmação está incorreta. A ausência de autocorrelação é uma condição desejável para a validade dos erros em modelos de regressão, mas não é uma propriedade do estimador em si.

B - A ausência de heteroscedasticidade é um requisito mínimo de um estimador. Assim como a autocorrelação, a heteroscedasticidade afeta a eficiência dos estimadores, mas não é um requisito mínimo. Ela está mais relacionada à validade de inferências estatísticas.

C - A ausência de multicolinearidade é um requisito mínimo de um estimador. A multicolinearidade é uma característica dos dados que pode afetar a precisão dos coeficientes estimados, mas não é um requisito mínimo de um estimador. Estimadores podem ser consistentes mesmo em presença de multicolinearidade.

E - Uma grande variação amostral total nas variáveis explicativas deve ser evitada. Na verdade, uma boa variação amostral é desejável, pois facilita a identificação dos efeitos das variáveis explicativas nos modelos econométricos.

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a) A ausência de autocorrelação é um requisito mínimo de um estimador. Deveria estar correta também. Ora, se isso não fosse pressuposto de um bom estimador, os erros poderiam estar correlacionados de forma sistemática, isto é, entre diferentes períodos do tempos, levando à pergunta: algo mais não perturba o modelo?

b) A ausência de heteroscedasticidade é um requisito mínimo de um estimador. Deveria estar correta também. Ausência de heterocedasticidade resulta em homocedasticidade. A última designa a variância dos erros como constante, premissa basilar para modelos econométricos. Se algo move muito o erro, o erro não separa bem todas as demais variáveis. Imagine querer saber quanto a compra de uma arma de fogo é afetada por um tipo físico determinado, mas de repente, ao modificar os valores, há enorme mudança na variância do erro. Exemplo de problema afetando: o lugar da coleta de dados. Obviamente, a adequada coleta de dados é um pressuposto.

c) A ausência de multicolinearidade é um requisito mínimo de um estimador. Deveria estar correta também. É muita ingenuidade achar que um modelo linear consistente possa ser feito quando as variáveis independentes possuem alto grau de correlação.

d) A consistência é um requisito mínimo de um estimador. Imagine se não o fosse? Econometria seria adivinhação! É a resposta da banca.

e) uma grande variação amostral total nas variáveis explicativas deve ser evitada. Quanto maior, parece que melhor, porém, pelo que li, não consenso aqui. Para mim, houve erro na transcrição do enunciado, que deveria estar "não é consenso entre eles.."

Avisem-me qualquer erro.

Não desista, este é o seu calvário! "Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-Me." São Lucas IX