Sobre a multicolinearidade, considere as afirmativas a segui...

Alternativa Correta: C - Somente as afirmativas III e IV são corretas.

A questão aborda o tema da multicolinearidade, um conceito importante em econometria. Multicolinearidade refere-se a uma situação em que duas ou mais variáveis explicativas em um modelo de regressão linear são altamente correlacionadas, o que pode causar problemas na estimativa dos coeficientes dos parâmetros.

Vamos analisar cada afirmativa:

I. Faz com que a variância do erro não seja constante.

Essa afirmação está incorreta. A variância do erro não constante é uma característica da heterocedasticidade, não da multicolinearidade. Multicolinearidade não afeta a variância do erro em si, mas sim a precisão das estimativas dos coeficientes dos parâmetros.

II. Infla a variância do erro.

Essa afirmação está incorreta. Assim como na afirmativa I, a variância do erro não é diretamente influenciada pela multicolinearidade. A principal consequência da multicolinearidade é o aumento da variância das estimativas dos coeficientes, não a variância do erro.

III. Infla a variância do parâmetro.

Essa afirmação está correta. A multicolinearidade causa um aumento na variância das estimativas dos coeficientes dos parâmetros, tornando as estimativas menos precisas e os intervalos de confiança mais amplos, o que pode dificultar a identificação da significância estatística dos coeficientes.

IV. O problema pode ser mitigado ao aumentar o tamanho da amostra.

Essa afirmação está correta. Aumentar o tamanho da amostra pode ajudar a reduzir o efeito da multicolinearidade, pois mais dados podem fornecer mais informações independentes para estimar os coeficientes de maneira mais precisa.

Com base nas explicações acima, a alternativa C é a única que contém as respostas corretas. Afirmativas III e IV são verdadeiras em relação ao impacto e soluções para a multicolinearidade.

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Faz com que a variância do erro não seja constante. (esse problema é de heterocedasticidade e não, de multicolinearidade).