Questões de Estatística - Processos estocásticos para Concurso
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Considere as seguintes afirmações:
(a) É desejável reduzir o erro estocástico.
(b) É desejável reduzir a multicolinearidade.
(c) É desejável aumentar o número de graus de liberdade.
Em uma aplicação de regressão linear, deve-se preferir uma versão com “muitas” variáveis – chamada regressão múltipla – devido a:
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que limt -0 P( N(t) – φ > ε) > 0, para quaisquer φ > 0 e ε > 0.