Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportament...

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Q971014

Ano: 2019 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico |

Q971014 Estatística

Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µ_t - µ_t-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:

µ_t em Z_t como um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t= Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.

µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.

µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.

µ_tem Z_tcomo um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t= Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.

µ_tuma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B¹²) µ_t= 0

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