Questões de Concurso
Sobre desigualdades estatísticas (markov, tchebycheff, bernoulli) em estatística
Foram encontradas 114 questões
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133750
Estatística
Texto associado
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência
sejam estritamente positivos.
Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência
sejam estritamente positivos.Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
Algum elemento da matriz de transição P de uma cadeia de Markov regular pode ser zero.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
FUB
Prova:
CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos |
Q106140
Estatística
Julgue o próximo item, referente a uma cadeia de Markov 
..., com espaço de estados {1, 2, ..., 10}.
O estado 10 será transiente, se e somente se, caso a cadeia tenha início no estado 10, então a probabilidade de esse estado ser observado em um número finito de passos for nula.
..., com espaço de estados {1, 2, ..., 10}.O estado 10 será transiente, se e somente se, caso a cadeia tenha início no estado 10, então a probabilidade de esse estado ser observado em um número finito de passos for nula.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
FUB
Prova:
CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos |
Q106133
Estatística
Texto associado
Julgue os itens subsecutivos, relativos a programação linear (PL).
As restrições de tipo desigualdade devem ser reescritas sob a forma de igualdade com a introdução de variáveis de folga.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
FUB
Prova:
CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos |
Q106125
Estatística
Texto associado
Julgue os seguintes itens, relativos a probabilidade e análise
matemática.
matemática.
A desigualdade de Cauchy-Schwarz pode ser escrita, em termos probabilísticos, na forma
Ano: 2011
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 1ª REGIÃO (RJ)
Prova:
FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística |
Q104739
Estatística
Utilizando o Teorema de Tchebyshev, obteve-se que o valor máximo da probabilidade dos empregados de uma empresa, que ganham um salário igual ou inferior a R$ 1.500,00 ou um salário igual ou maior a R$ 1.700,00, é 25%. Sabendo-se que a média destes salários é igual a R$ 1.600,00, encontra-se a respectiva variância, em (R$) 2, que é
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104413
Estatística
Texto associado
Com relação a processos de Markov com matriz de
transição M =
, em que 
representa
probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
transição M =
, em que representa probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
O processo de Markov será irredutível e aperiódico somente se todas as probabilidades de transição 
forem não nulas.
forem não nulas.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104412
Estatística
Texto associado
Com relação a processos de Markov com matriz de
transição M = , em que representa
probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
transição M =
, em que representa probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
Se M = 
, então o processo de Markov definido por essa matriz de transição é tempo-reversível.
, então o processo de Markov definido por essa matriz de transição é tempo-reversível.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104411
Estatística
Texto associado
Com relação a processos de Markov com matriz de
transição M = , em que representa
probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
transição M =
, em que representa probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
Um processo de Markov irredutível, aperiódico e ergódico não possui distribuição estacionária.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRE-ES
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos |
Q89874
Estatística
A matriz M mostrada acima representa a matriz de transição de um processo de Markov, cujos estados –1, 0 e +1, representam a situação de um apostador por jogada. Para jogar, o apostador deve pagar R$ 1,00. Ao final de cada jogada, ele pode perder o valor apostado (–1), ou ele pode recuperar o valor apostado (0), ou ele pode obter lucro (+1). Com base nessas informações, julgue o item abaixo.
Ao final da segunda jogada, o lucro esperado desse apostador será negativo.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537251
Estatística
Texto associado
Com base em estudos anteriores, um banco classificou os correntistas em 3 grupos: 1 = clientes sem débitos, 2 = clientes com débito de até 1 ano e 3 = clientes com débito de mais de 1 ano. A probabilidade de transição entre esses grupos foi calculada com base na matriz abaixo.
Considerando essa informações, julgue o item a seguir, acerca das cadeias de Markov.
Considerando-se uma outra cadeia de Markov que possui 4 estados (0, 1, 2 e 3), e sabendo-se que P3,3=1 e Pi,j ≠0 e Pi,j<1, i=0,1,2; j=0,1,2, é correto afirmar que essa cadeia possui apenas 1 estado absorvente.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537250
Estatística
Texto associado
Com base em estudos anteriores, um banco classificou os correntistas em 3 grupos: 1 = clientes sem débitos, 2 = clientes com débito de até 1 ano e 3 = clientes com débito de mais de 1 ano. A probabilidade de transição entre esses grupos foi calculada com base na matriz abaixo.
Considerando essa informações, julgue o item a seguir, acerca das cadeias de Markov.
Essa cadeia de Markov possui apenas dois estados transientes.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537249
Estatística
Texto associado
Com base em estudos anteriores, um banco classificou os correntistas em 3 grupos: 1 = clientes sem débitos, 2 = clientes com débito de até 1 ano e 3 = clientes com débito de mais de 1 ano. A probabilidade de transição entre esses grupos foi calculada com base na matriz abaixo.
Considerando essa informações, julgue o item a seguir, acerca das cadeias de Markov.
A probabilidade de um cliente que pertence ao estado 3 ir para o estado 1 em dois passos é 0.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537248
Estatística
Texto associado
Com base em estudos anteriores, um banco classificou os correntistas em 3 grupos: 1 = clientes sem débitos, 2 = clientes com débito de até 1 ano e 3 = clientes com débito de mais de 1 ano. A probabilidade de transição entre esses grupos foi calculada com base na matriz abaixo.
Considerando essa informações, julgue o item a seguir, acerca das cadeias de Markov.
A probabilidade de o cliente sair do estado 1 para o estado 2 em dois passos é maior que 0,60.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ABIN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área de Criptoanálise – Estatística |
Q184819
Estatística
Texto associado
Considerando que o passeio aleatório simples seja dado por 
julgue os seguintes itens acerca desse processo estocástico.
julgue os seguintes itens acerca desse processo estocástico.
O passeio aleatório simples não é uma cadeia de Markov.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ABIN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área de Criptoanálise – Estatística |
Q184818
Estatística
Texto associado
Considerando uma cadeia de Markov, com matriz de transição
em que 0 ≤ p,q≤ 1,julgue os seguintes itens.
em que 0 ≤ p,q≤ 1,julgue os seguintes itens.
O processo não possui limite estacionário se p =1 e q =1
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ABIN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área de Criptoanálise – Estatística |
Q184817
Estatística
, julgue o seguinte item.
Todo processo de Markov com dois estados é duplamente estocástico.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ABIN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área de Criptoanálise – Estatística |
Q184816
Estatística
Texto associado
Considerando a matriz de transição
julgue os próximos itens acerca de cadeias de Markov.
julgue os próximos itens acerca de cadeias de Markov.
A matriz de probabilidades de transição no segundo passo é
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ABIN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2010 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área de Criptoanálise – Estatística |
Q184815
Estatística
Texto associado
Considerando a matriz de transição
julgue os próximos itens acerca de cadeias de Markov.
julgue os próximos itens acerca de cadeias de Markov.
O vetor de distribuição do processo no limite estacionário é 
Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 9ª REGIÃO (PR)
Prova:
FCC - 2010 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Estatística |
Q59222
Estatística
Seja X uma variável aleatória contínua com média igual a ?. Utilizando o teorema de Tchebyshev, obteve-se a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo (? ? 1,6; ? + 1,6) igual a 36%. O valor do desvio padrão de X é igual a
Ano: 2009
Banca:
COSEAC
Órgão:
DATAPREV
Prova:
COSEAC - 2009 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Informações |
Q113204
Estatística
A desigualdade de _________ nos permite dizer que para qualquer número k _________ ou igual a 1, pelo menos _________ das medidas no conjunto de dados se encontram a até _________ desvios-padrão de suas médias.
Os termos que completam adequadamente o trecho acima são, respectivamente:
Os termos que completam adequadamente o trecho acima são, respectivamente:
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