Questões de Concurso
Sobre desigualdades estatísticas (markov, tchebycheff, bernoulli) em estatística
Foram encontradas 114 questões
Ano: 2012
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 6ª Região (PE)
Prova:
FCC - 2012 - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q240862
Estatística
Uma variável aleatória X tem média igual a m e desvio padrão igual a 0,25. Pelo teorema de Tchebyschev, a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo (m - K , m + K) é igual a 93,75%. O valor de K é
Q232803
Estatística
Seja X uma variável aleatória contínua com uma média igual a 20. Utilizando o Teorema de Tchebyshev, obtém-se que a probabilidade de X não pertencer ao intervalo (15, 25) é, no máximo, 6,25%. Isto significa que o desvio padrão de X é igual a
Ano: 2012
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TSE
Prova:
CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q223614
Estatística
Sobre cadeias de Markov, analise.
I. Uma cadeia de Markov
tem probabilidades de transição homogêneas se as probabilidades de transição para um passo são fixas e não variam com o tempo.
II. O tempo de ocupação de estados para cadeias de Markov de tempo contínuo segue uma distribuição binomial no qual X(t) permanece em um determinado estado para um intervalo de tempo aleatório normalmente distribuído.
III. A função de massa de probabilidade conjunta para (k + 1) instantes de tempo arbitrários de uma cadeia de Markov é dada por:
Assinale
I. Uma cadeia de Markov
tem probabilidades de transição homogêneas se as probabilidades de transição para um passo são fixas e não variam com o tempo. II. O tempo de ocupação de estados para cadeias de Markov de tempo contínuo segue uma distribuição binomial no qual X(t) permanece em um determinado estado para um intervalo de tempo aleatório normalmente distribuído.
III. A função de massa de probabilidade conjunta para (k + 1) instantes de tempo arbitrários de uma cadeia de Markov é dada por:
Assinale
Ano: 2011
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2011 - Petrobras - Estatístico Júnior - 2011 |
Q2876245
Estatística
Considere uma cadeia de Markov com a seguinte matriz de transição:
P =
A distribuição limite desta cadeia, quando o número de transições de estado tende a infinito, é
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
AL-CE
Prova:
CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística |
Q265929
Estatística
Texto associado
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
Os estados 3 e 5 são absorventes.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
AL-CE
Prova:
CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística |
Q265928
Estatística
Texto associado
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
O estado 4 da matriz P é transiente.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
AL-CE
Prova:
CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística |
Q265927
Estatística
Texto associado
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
Os estados 1 e 2 dessa cadeia de Markov são recorrentes.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
AL-CE
Prova:
CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística |
Q265926
Estatística
Texto associado
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
A matriz acima corresponde à matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov em tempo discreto. Julgue o item com base na matriz.
A probabilidade de o processo sair do estado 1 e passar para o estado 2, em dois passos, é igual a 0,49.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
AL-CE
Prova:
CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística |
Q265921
Estatística
Texto associado
Considerando X1, X2 e X3 três valores gerados independentemente a partir de uma distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso igual a 0,3, julgue o item.
A soma Y = 2X1 + 2X2 + 2X3 pode ser vista como uma realização de uma distribuição binomial com parâmetros n = 6 e p = 0,3.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EBC
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística |
Q224251
Estatística
Texto associado
Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades,
julgue o próximo item.
julgue o próximo item.
Suponha que X seja uma variável aleatória com esperança finita. Isto garante que a média da variável aleatória Y = exp(X) também será finita.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EBC
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística |
Q224250
Estatística
Texto associado
Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades,
julgue o próximo item.
julgue o próximo item.
Suponha que uma variável aleatória X tenha média zero e variância finita e que, pela desigualdade unilateral de Chebyshev, P(X≥ 25) ≤ 0,25. Nesse caso, a variância de X será superior a 200.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EBC
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística |
Q224249
Estatística
Texto associado
Considerando as desigualdades usuais em teoria de probabilidades,
julgue o próximo item.
julgue o próximo item.
Supondo que para um sistema de TV ser considerado adequado a frequência do sinal desse sistema não deve diferir em mais de 100 Hz do valor médio para o canal e considerando que, para o sistema de TV X, a oscilação de frequência do sinal tenha desvio padrão igual a 9 Hz, então, a partir da desigualdade de Chebyshev, é correto afirmar que a probabilidade de o sistema X não ser considerado adequado será superior a 0,001.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EBC
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística |
Q224244
Estatística
Texto associado
Considerando uma sequência de lançamentos de Bernoulli, julgue
o item subsecutivo.
o item subsecutivo.
Se, de uma urna em que há nA bolas da cor azul e nV bolas da cor vermelha, forem retiradas, simultaneamente, n bolas(n < nA + nV < ∞) e o número X de bolas da cor azul for registrado, então a distribuição de X seguirá uma distribuição binomial.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133757
Estatística
Texto associado
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Se o processo inicia-se no estado 1, 2 ou 3, então, o número esperado de passos até a absorção é 4, 5 ou 5, respectivamente.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133756
Estatística
Texto associado
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Para a cadeia de Markov representada pelo dígrafo mostrado acima, a matriz fundamental é expressa por
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133755
Estatística
Texto associado
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
A cadeia de Markov representada pelo dígrafo acima é absorvente e a matriz de transição P, na forma canônica, tem a representação mostrada a seguir, em que cada elemento 
representa a probabilidade de transição do estado i para o estado j.
representa a probabilidade de transição do estado i para o estado j.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133754
Estatística
Texto associado
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Considerando que uma cadeia de Markov seja representada pelo
dígrafo ilustrado acima, julgue os itens a seguir.
Se o processo inicia-se no estado 1, 2 ou 3, então, a probabilidade de ser absorvido no estado 4 é 5/24, 7/24 ou 1/2, respectivamente.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133753
Estatística
Texto associado
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência
sejam estritamente positivos.
Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência
sejam estritamente positivos.Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
O dígrafo abaixo representa uma cadeia de Markov regular.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133752
Estatística
Texto associado
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência sejam estritamente positivos.
Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência
sejam estritamente positivos.Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
Considere que, na matriz P mostrada a seguir, cada elemento 
represente a probabilidade de transição do estado i para o estado j.
A partir dessas informações, é correto afirmar que a matriz P é a matriz de transição de uma cadeia de Markov regular.
represente a probabilidade de transição do estado i para o estado j.A partir dessas informações, é correto afirmar que a matriz P é a matriz de transição de uma cadeia de Markov regular.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Correios
Prova:
CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico |
Q133751
Estatística
Texto associado
Uma cadeia de Markov é denominada irredutível
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência sejam estritamente positivos.
Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
(ou ergódica) caso qualquer estado possa ser transformado em
qualquer outro estado, não necessariamente em um único passo.
Uma cadeia de Markov com matriz de transição P é regular caso
exista um número inteiro positivo n tal que todos os elementos da
matriz potência
sejam estritamente positivos.Julgue os seguintes itens a respeito desses conceitos.
Considere que, na matriz P mostrada abaixo, cada elemento 
represente a probabilidade de transição do estado ipara o estado j.
Em face dessas informações, é correto afirmar que a matriz P é a matriz de transição de uma cadeia de Markov irredutível.
represente a probabilidade de transição do estado ipara o estado j. Em face dessas informações, é correto afirmar que a matriz P é a matriz de transição de uma cadeia de Markov irredutível.
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