Questões de Economia - Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para Concurso
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Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.
Para um retorno esperado de mercado de 10% ao ano e uma
taxa livre de risco de 5% ao ano, o retorno esperado de um
investimento com β = 1,5 será de 12,5% ao ano.
Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.
Na construção da carteira de mercado, assume-se a hipótese
de expectativas homogêneas entre os investidores quanto ao
retorno esperado e ao risco dos ativos.
Considere um investimento hipotético que apresenta um retorno de 20% e que possui uma taxa de juros livre de risco de 10%.
Sabendo que a taxa de remuneração do mercado é 15%, o índice de risco associado a esse investimento é de
Sendo assim, ele pôde constatar que o beta da sociedade empresária representa o:
Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.
O investidor alocará ao menos 50% do seu capital no ativo
de risco.
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