Questões de Concurso
Sobre econometria em economia
Foram encontradas 512 questões
Q1341497
Economia
O economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1907) propôs um modelo que dispõe sobre a distribuição da renda dos
países, conhecido na teoria econômica como Lei de Pareto de distribuição de renda. Utilizando-se desse modelo
desenvolvido, considerando que em um país a distribuição da renda seja dada por y = 35.(10)6/x1,5, onde y é a
quantidade de pessoas que ganham mais ou igual a x, que é a renda mensal de cada habitante desse país, quantas
pessoas, aproximadamente, ganham pelo menos R$ 15.000,00 por mês? (Considere: para simplificação 2√150003= 1.837.117.)
Q1183509
Economia
A lei de absorção, conhecida como lei de Beer-Lambert, ou simplesmente lei de Beer, é definida quantitativamente como a grandeza da atenuação que depende da concentração das moléculas absorventes e da extensão do caminho sobre o qual ocorre a absorção. Um analista, utilizando uma técnica de absorção da radiação, obtém, para uma solução de permanganato de potássio, 5,40x10⁻⁵ mol.L⁻¹, uma transmitância de 51%, quando medida em uma célula de 2,50 cm no comprimento de onda de 560nm. Dados: log(0,51) = - 0,3. De acordo com essas informações, assinale a alternativa CORRETA que corresponda aproximadamente à absortividade molar do KMnO₄ obtida pelo analista:
Ano: 2014
Banca:
CETRO
Órgão:
Prefeitura de São Paulo - SP
Prova:
CETRO - 2014 - Prefeitura de São Paulo - SP - Auditor Fiscal Municipal - Gestão Tributária - Manhã |
Q1167691
Economia
A tabela abaixo apresenta informações da evolução dos preços (P) e a quantidade (Q) de três produtos (A, B e C), entre os anos de 2012 e 2013. Assinale a alternativa que apresenta o índice Laspeyres de preços para esses três produtos, no período considerado, tomando por base o ano de 2012.
2012 2013
P Q P Q
A 5 30 7 100
B 12 60 17 100
C 26 110 32 140
Q497156
Economia
Suponha o seguinte modelo econométrico, estimado por um economista:
lnPIBt = 10 + 2*lnCt + 0,5*lnC t-1 + û, (0,01) (0,06) (0,12) R2 = 0,2
em que, lnPIBt é o logaritmo neperiano do PIB no ano t, lnCt é o logaritmo neperiano do consumo no ano t e lnC t – 1 a sua defasagem em um período. O número entre parênteses embaixo de cada estimativa é o p-valor referente à estatística de teste t, que testa a hipótese do determinado coeficiente ser nulo. O termo R2 mede o coeficiente de determinação. A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta.
lnPIBt = 10 + 2*lnCt + 0,5*lnC t-1 + û, (0,01) (0,06) (0,12) R2 = 0,2
em que, lnPIBt é o logaritmo neperiano do PIB no ano t, lnCt é o logaritmo neperiano do consumo no ano t e lnC t – 1 a sua defasagem em um período. O número entre parênteses embaixo de cada estimativa é o p-valor referente à estatística de teste t, que testa a hipótese do determinado coeficiente ser nulo. O termo R2 mede o coeficiente de determinação. A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta.
Q497155
Economia
Suponha que um analista deseje avaliar os determinantes da renda do trabalho. Para isso, ele constrói o seguinte modelo:
Y = a0 + a1*Educ + a2*Exp + u, em que, Y é o logaritmo neperiano da renda, Educ é o logaritmo neperiano dos anos de estudo e Exp é anos de experiência profissional e u é o termo aleatório.
O analista obtém as seguintes estimativas dos parâmetros do modelo â0=2,5; â1=0,5 e â2=0,03.
Assuma que todas as estimativas são estatisticamente significantes a 1%.
A partir dessas estimativas, assinale a afirmativa correta.
Y = a0 + a1*Educ + a2*Exp + u, em que, Y é o logaritmo neperiano da renda, Educ é o logaritmo neperiano dos anos de estudo e Exp é anos de experiência profissional e u é o termo aleatório.
O analista obtém as seguintes estimativas dos parâmetros do modelo â0=2,5; â1=0,5 e â2=0,03.
Assuma que todas as estimativas são estatisticamente significantes a 1%.
A partir dessas estimativas, assinale a afirmativa correta.
Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
SP-URBANISMO
Prova:
VUNESP - 2014 - SP-URBANISMO - Analista Administrativo - Financeira e Orçamentária |
Q495714
Economia
Se o PIB real de um país cresceu 3% em um ano, e a variação de preços, medida pelo deflator do PIB, foi de 7%, o PIB nominal desse país, neste mesmo ano,
Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
SP-URBANISMO
Prova:
VUNESP - 2014 - SP-URBANISMO - Analista Administrativo - Financeira e Orçamentária |
Q495709
Economia
Suponha um indivíduo que consome um bem cujas quantidades são dadas pela variável x. A função utilidade U(x) que atende adequadamente o princípio da utilidade marginal decrescente é
Ano: 2014
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
LIQUIGÁS
Prova:
CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração |
Q451853
Economia
Que transformação(ões) deve(m) ser realizada(s) nas variáveis (Y e/ou x) para que se possa utilizar o método de regressão linear simples e modelar a relação entre as variáveis, como Y = a.xb , onde a e b são constantes?
Ano: 2014
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
LIQUIGÁS
Prova:
CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração |
Q451851
Economia
O coeficiente de determinação R2 de um modelo de regressão linear simples sem intercepto é um valor que mede o ajustamento do modelo aos dados, e tem seu valor dado por um número real x
Ano: 2014
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
LIQUIGÁS
Prova:
CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGÁS - Profissional Júnior - Administração |
Q451850
Economia
Dado que o índice de preços IGP-M medido pela FGV apresentou os valores de 1301,8952 e 1339,0302 para os meses de janeiro e abril de 2014, respectivamente, qual a inflação acumulada (aproximada) refletida nesse período pelo IGP-M?
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
CESPE - 2014 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Consultor Legislativo Área IX |
Q448292
Economia
A tabela a seguir apresenta o resultado da estimação pelo método dos mínimos quadrados ordinários do modelo Ct = β0 + β1C t-1 + β2 Yt + εt em que Ct = consumo, C t-1 = consumo defasado em um período, Yt = renda, εt = resíduo e β0, β1 e β2 são os coeficientes de regressão múltipla.
Número de observações: 154
estimador valor estatística-t probabilidade β0 96,2 0,71 0,477 β1 0,23 2,84 0,005 β2 5,82 0,19 0,853
R-quadrado: 0,051 estatística F: 4,04 valor-p (estatística F): 0,02
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador¨β1 é significativo a 1% de nível de significância
Número de observações: 154
estimador valor estatística-t probabilidade β0 96,2 0,71 0,477 β1 0,23 2,84 0,005 β2 5,82 0,19 0,853
R-quadrado: 0,051 estatística F: 4,04 valor-p (estatística F): 0,02
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador¨β1 é significativo a 1% de nível de significância
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
CESPE - 2014 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Consultor Legislativo Área IX |
Q448291
Economia
A tabela a seguir apresenta o resultado da estimação pelo método dos mínimos quadrados ordinários do modelo Ct = β0 + β1 C t-1 + β2 Yt + εt em que Ct = consumo, C t-1 = consumo defasado em um período, Yt = renda, εt = resíduo e β0, β1 e β2 são os coeficientes de regressão múltipla.
Número de observações: 154
R-quadrado: 0,051 estatística F: 4,04 valor-p (estatística F): 0,02
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
De acordo com a estatística do R-quadrado, 5,1% da variação total do consumo é explicada pelo modelo econométrico.
Número de observações: 154
R-quadrado: 0,051 estatística F: 4,04 valor-p (estatística F): 0,02
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
De acordo com a estatística do R-quadrado, 5,1% da variação total do consumo é explicada pelo modelo econométrico.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435595
Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros,â 
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.
A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435594
Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes
A segunda derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a 2n.
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentesA segunda derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a 2n.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435593
Economia
No modelo de regressão linear simples yt = a + βxt + ut , yt é a variável dependente, xt é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.
A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado
é igual a 
são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, ut é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado
é igual a
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435592
Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo,θ1 ,θ2 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.
O modelo refere-se a um problema de efeitos aleatórios.
O modelo refere-se a um problema de efeitos aleatórios.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435591
Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo,θ1 ,θ2 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.
Considerando-se pessoas de sexos diferentes, mas com habilidades e características semelhantes, elas terão crescimento médio de salários diferentes se δ2 não for significativamente diferente de 0 (em termos estatísticos).
Considerando-se pessoas de sexos diferentes, mas com habilidades e características semelhantes, elas terão crescimento médio de salários diferentes se δ2 não for significativamente diferente de 0 (em termos estatísticos).
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435590
Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo,θ1 ,θ2 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.
O parâmetro θ2 refere-se ao segundo período e mensura o crescimento no salário das pessoas em relação ao primeiro período.
O parâmetro θ2 refere-se ao segundo período e mensura o crescimento no salário das pessoas em relação ao primeiro período.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435589
Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo,θ1 ,θ2 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.
Na falta de hipóteses adicionais, não é possível estimar o intercepto (base do primeiro período) θ1 nem o coeficiente δ1.
Na falta de hipóteses adicionais, não é possível estimar o intercepto (base do primeiro período) θ1 nem o coeficiente δ1.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435588
Economia
Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xit γ + δ1 feminino + δ2d2 t feminino + c i + uit em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo,θ1 ,θ2 , γ ,δ1 e δ2 são parâmetros, Xitsão as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E ( u it| feminino,Xi1, Xi2,ci ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.
Os coeficientes do modelo devem ser estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários empilhados (pooled OLS)
Os coeficientes do modelo devem ser estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários empilhados (pooled OLS)
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