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Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
O valor de β é superior a 450 e inferior a 500.
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
A variável aleatória X segue uma distribuição especial denominada de Beta, que é, a priori, conjugada das distribuições geométrica e de Bernoulli

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
A distribuição da taxa de congestionamento X é simétrica em torno de 0,5.
Considerando-se que Var(E) seja a variância da distribuição dos estoques de processos existentes nos tribunais estaduais, então Var(E) = Var(X) + Var(Y) - Var(Z) - Var(W).
O estoque de processos em andamento no estado de São Paulo no final de 2010 representou 37,5% do total dos estoques de processos em andamento nos tribunais estaduais do país nesse mesmo período.
Considerando-se que
representem, respectivamente, as médias aritméticas das variáveis X, Y, Z e W, então
representa a média aritmética da distribuição dos estoques de processos observados nos tribunais estaduais. O quadro apresentado é uma tabela de contingência que mostra o cruzamento entre uma variável qualitativa nominal com 4 níveis de resposta (estados) e outra variável qualitativa com quatro níveis de resposta (casos novos, pendentes, baixados e resolvidos).
Considerando-se apenas os dados relativos aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul quanto à dispersão entre duas variáveis, é correto afirmar que a covariância entre Z e W é superior a 1 e inferior a 2.
I - Os modelos de média móvel MA(1) e MA(2) são sempre estacionários.
II - Os modelos autoregressivos AR(1) são sempre estacionários.
III - Um processo autoregressivo de ordem P pode ser representado por um processo de média móvel de ordem infinita.
É correto apenas o que se afirma em
I - Uma variável aleatória com distribuição uniforme pode ser variável resposta do MLG.
II - A função de verossimilhança é um critério muito utilizado para verificar o ajuste do MLG.
III - A componente sistêmica do MLG é caracterizada pelas variáveis explanatórias.
É correto apenas o que se afirma em
I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA.
II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR.
III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA.
É correto apenas o que se afirma em
a partir de uma amostra de tamanho N usando um estimador, cuja estimativa possui distribuição ƒ(x), apresentada abaixo:
Sabendo-se que α e ß são constantes reais e positivas, conclui-se que o estimador é

Com relação a essas séries temporais, afirma-se:

É correto apenas o que se afirma em
uma série temporal, sendo
um processo gaussiano branco de média nula. Definindo-se
, em que
é o operador valor esperado, e sabendo-se que
, o valor de
é
é dada por
, sendo Xt um processo gaussiano branco de média nula. Essa série temporal é modelada por um processo

Sabendo-se que 2 é moda, o menor valor da média é

Com base nesses resultados, as duas variáveis que permitem prever com maior precisão a taxa de poupança de uma família são:

Sejam Mo e Md a moda e a mediana respectivamente, o valor de Mo + 2 Md é

Empregando regressão linear simples baseada no método mínimos quadrados, a reta de regressão para os dados apresentados no diagrama de dispersão é

Utilizando o método da interpolação linear, o valor aproximado da mediana é