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I. Ljung-Box.
II. Dickey-Fuller.
III. Kruskall-Wallis.
Assinale a alternativa que contém apenas testes que serão úteis para esta análise.
I. Se conduzíssemos o teste de hipóteses com alternativa H1 : p > 0,1 ao nível de 95%, rejeitaríamos H0 .
II. Se conduzíssemos o teste de hipóteses com alternativa H1 : p ≠ 0,1 ao nível de 95%, rejeitaríamos H0 .
III. Para testar H0 : p ≤ 0,1 vs. H1 : p > 0,1 e H0 : p = 0,1 vs. H1 : p > 0,1, ao mesmo nível de significância, os testes de hipóteses utilizados são conduzidos de forma idêntica e os resultados coincidem.
Quais estão corretas?
I. A média aumentaria.
II. A mediana permaneceria a mesma.
III. A variância permaneceria a mesma.
Yt = 0,2εt−1 − 0,1εt−2 + εt,
Onde εt é um ruído branco com média 0 e variância
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. I.
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.
III. O modelo é um MA(2) estacionário.
I. O teste conduzido tem hipóteses H0 : μ ≤ 85 vs H1 : μ > 85, onde μ denota a verdadeira média do ruído produzido pelos aparelhos.
II. Como o tamanho amostral é 50, podemos utilizar o teorema central do limite para conduzir o teste, de forma que não precisamos assumir que o nível produzido por cada aparelho segue uma distribuição normal.
III. Nas condições do problema, como o desvio padrão populacional é desconhecido, utilizamos o desvio padrão amostral na estatística de teste, que neste caso tem distribuição t de student com 49 graus de liberdade.
I. A variância da amostra coletada é s2 = 36.
II. Do intervalo de confiança, concluímos que μ = 101,03.
III. Com base no intervalo de confiança, se conduzíssemos o teste de hipótese H0 : μ = 100 vs H1 : μ ≠ 100, a hipótese nula não seria rejeitada.
A variável aleatória X tem a seguinte densidade de probabilidade:777

Determine a média, a moda e a mediana, respectivamente.
Considere a seguinte distribuição de probabilidade da variável aleatória X:

Suponha que a probabilidade de X ser maior que 3 é 1/22. Qual o valor esperado da variável aleatória X?
1) Se X e Y são independentes, então V(X+Y) = V(X) + V(Y). 2) Se V(X+Y) = V(X) + V(Y), então X e Y são independentes. 3) Se a cov(X,Y) = 0, então X e Y são independentes. 4) Se X e Y são independentes, então a cov(X,Y) = 0. 5) Se X e Y seguem a distribuição normal e são independentes, então o coeficiente de correlação entre X e Y é nulo.
Estão corretas, apenas:
Considere Y = custos de um projeto, X = duração, em dias, do projeto. Para uma amostra com 102 observações, obteve-se:

O modelo de regressão linear simples ajustado e o custo estimado para 7 dias do projeto são:
1) O método de componentes principais não é invariante a mudanças de escala.
2) A técnica de componentes principais consiste em uma transformação ortogonal dos eixos coordenados do sistema multivariado, buscando as orientações de menor variabilidade.
3) A análise de componentes principais consiste em reescrever as variáveis originais em novas variáveis denominadas componentes principais, através de uma transformação de coordenadas.
4) A análise de componentes principais está relacionada com a explicação da estrutura de covariância por meio de poucas combinações lineares das variáveis originais em estudo.
Estão corretas, apenas: