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Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A,
é o
logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo
natural da taxa de câmbio real. Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e
são cointegradas.
Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário
que: W= α + β1masculino + β2educação + μ
A variável “masculino” assume valor 1 (um) quando a pessoa é do sexo masculino e valor 0 (zero) quando é do sexo feminino. A variável “educação” é medida em anos de escolaridade, e μ é o resíduo aleatório.
Se a estimação do modelo obtém β1 > 0, detecta-se, na média, discriminação salarial em favor:
▪ Modelo A: Popt = a + bt ▪ Modelo B: Popt = a∙yb ▪ Modelo C: Popt = a∙ebt
onde Pop é a população, t é o tempo (em anos), y é arenda, e é o número exponencial e a e b são parâmetros, é correto afirmar:
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão
incorretas e os estimadores, não eficientes.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste
Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa
série será não estacionária.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores
de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Em se tratando do modelo de regressão múltipla, ao se
compararem modelos com diferentes quantidades de
variáveis explicativas, o correto é analisar o valor de R2 ajustado.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
As estatísticas R2 serão menores para estimativas em séries
temporais que para cortes transversais.
Se α + β = 1, a função será homogênea de grau um.
A derivada da função em relação à variável x será: αxα - 1 yβ .
O conceito que completa o enunciado é conhecido em Econometria como: