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A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito do uso de variáveis instrumentais na avaliação de impacto de um programa de política pública.
15% das pessoas a quem se dirigiu a campanha de vacinação se vacinariam de qualquer forma, com ou sem a visita do agente de saúde.
Xt = 5/6 Xt-1 - 1/6 Xt-2 + et - 3/4 et-1 + 1/8et-2
Diante dessas informações, julgue o item subsequente.
O processo estocástico representado possui raiz unitária.
Xt = 5/6 Xt-1 - 1/6 Xt-2 + et - 3/4 et-1 + 1/8et-2
Diante dessas informações, julgue o item subsequente.
O processo estocástico é um ARMA(1, 1).

A respeito dessa série temporal, julgue o seguinte item.
Apesar da tendência crescente, a série temporal pode ser considerada estacionária.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A,
é o
logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo
natural da taxa de câmbio real. Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e
são cointegradas.
Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário
que: W= α + β1masculino + β2educação + μ
A variável “masculino” assume valor 1 (um) quando a pessoa é do sexo masculino e valor 0 (zero) quando é do sexo feminino. A variável “educação” é medida em anos de escolaridade, e μ é o resíduo aleatório.
Se a estimação do modelo obtém β1 > 0, detecta-se, na média, discriminação salarial em favor:
▪ Modelo A: Popt = a + bt ▪ Modelo B: Popt = a∙yb ▪ Modelo C: Popt = a∙ebt
onde Pop é a população, t é o tempo (em anos), y é arenda, e é o número exponencial e a e b são parâmetros, é correto afirmar:
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão
incorretas e os estimadores, não eficientes.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste
Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa
série será não estacionária.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores
de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.