Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o it...

Alternativa Correta: C - certo

Tema Central da Questão:

A questão aborda o modelo clássico de regressão linear e, especificamente, a presença de heterocedasticidade. Este é um conceito fundamental em econometria, que se refere a uma condição em que a variância dos erros de um modelo de regressão não é constante.

Resumo Teórico:

No modelo clássico de regressão linear, um dos pressupostos fundamentais é a homocedasticidade, ou seja, a pressuposição de que os erros do modelo têm variância constante. Quando essa condição não é atendida, ocorre a heterocedasticidade, o que pode afetar negativamente a eficiência dos estimadores, distorcer o teste de hipóteses e, consequentemente, os valores da estatística t.

A presença de heterocedasticidade leva a erros padrão dos coeficientes estimados que são incorretamente calculados, o que pode inflar a estatística t, tornando-a maior do que o esperado. Isso pode levar a falsas conclusões sobre a significância estatística dos coeficientes.

Justificativa para a Alternativa Correta:

A alternativa "C - certo" é correta porque, de fato, na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t são tipicamente maiores do que o esperado. Isso acontece porque a heterocedasticidade afeta a precisão dos erros padrão estimados, levando a uma inflamação nos valores de t. Essa inflamação ocorre porque os erros padrão subestimam a verdadeira variabilidade dos estimadores, resultando em estatísticas t que são artificialmente elevadas.

Para mais informações, você pode consultar livros clássicos de econometria, como "Econometric Analysis" de William H. Greene, que aborda detalhadamente os impactos da heterocedasticidade.

Examinando Alternativas Incorretas:

Como a questão é do tipo "Certo ou Errado", não há análise de alternativas incorretas, mas é importante destacar que se a opção "E - errado" estivesse escolhida, ela seria incorreta por não reconhecer o impacto da heterocedasticidade nas estatísticas de teste do modelo.

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Questão CERTA

A heterocedasticidade faz com que haja subestimação do erro-padrão. Como a estatística t possui o erro-padrão no denominador, ela fica maior que o esperado.