Questões de Concurso
Sobre econometria em economia
Foram encontradas 507 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde |
Q2516012
Economia
Texto associado
Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): yt = Φ0 + Φ1 yt-1 + εt, em que E(εt) = 0 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para Φ0 foi 8.
A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Provas:
FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde
|
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |
Q2516011
Economia
Texto associado
Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt – kεt-1 + 0,5εt-2,
em que E(εt) = 0, V(εt) = 2 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O
coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos,
porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo,
avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a
- 0,75.
Assim, o valor de k é:
Assim, o valor de k é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Provas:
FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde
|
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |
Q2516005
Economia
Texto associado
Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Uma corretora decide inspecionar os procedimentos de seus
escritórios por amostragem. Para isso, ela conduz uma
amostragem de conglomerados simples e, em seguida, avalia
todos os escritórios dentro de cada conglomerado selecionado.
Esse procedimento, em relação à amostragem aleatória simples de todas as corretoras, costuma ter como principal(is) vantagem(ns):
Esse procedimento, em relação à amostragem aleatória simples de todas as corretoras, costuma ter como principal(is) vantagem(ns):
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512373
Economia
Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na
análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é
amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as
interações dinâmicas entre múltiplas variáveis econômicas.
No contexto da aplicação de um modelo VAR, assinale a opção que descreve corretamente a inter-relação entre a decomposição histórica e a função de impulso-resposta.
No contexto da aplicação de um modelo VAR, assinale a opção que descreve corretamente a inter-relação entre a decomposição histórica e a função de impulso-resposta.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512372
Economia
No contexto da elaboração do orçamento público, a previsão de
receitas é um processo fundamental que requer a aplicação de
métodos analíticos para estimar as entradas financeiras do
governo.
Considerando as variáveis macroeconômicas e os métodos de previsão, assinale a opção que melhor descreve uma abordagem eficaz para a previsão de receita pública.
Considerando as variáveis macroeconômicas e os métodos de previsão, assinale a opção que melhor descreve uma abordagem eficaz para a previsão de receita pública.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512365
Economia
Considere que certo economista deseja medir o impacto da carga
tributária (X) no PIB per capita (Y) dos países. Para isso, ele tem
uma amostra de dados em painel de N = 70 países, indo de 2015
a 2019 (T = 5 anos).
O modelo a ser estimado é:
no qual α, γ e β são parâmetros a serem estimados; Ci é a parte do erro do modelo que varia apenas para os países (i) e Vit é a parte do erro que varia para os países e no tempo (t).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Em modelos de painel dinâmico, a inclusão de defasagens da variável dependente como regressores pode ajudar a capturar a dinâmica temporal e os efeitos de persistência dentro das unidades de painel.
II. O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é geralmente eficiente e livre de viés em modelos de painel dinâmico, mesmo na presença de variáveis dependentes defasadas.
III. O estimador de primeira diferença é preferível ao estimador de Efeitos Fixos (FE) ao estimador MQO em modelos de painel dinâmico porque elimina o termo de erro invariável no tempo, eliminando assim a endogeneidade.
IV. O Método dos Momentos Generalizados Diferença (GMM-Diff), desenvolvido por Arellano e Bond (1991), é frequentemente usado para estimar modelos de painel dinâmico, pois lida efetivamente com a endogeneidade das variáveis dependentes defasadas.
Está correto o que se afirma em
O modelo a ser estimado é:
no qual α, γ e β são parâmetros a serem estimados; Ci é a parte do erro do modelo que varia apenas para os países (i) e Vit é a parte do erro que varia para os países e no tempo (t).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Em modelos de painel dinâmico, a inclusão de defasagens da variável dependente como regressores pode ajudar a capturar a dinâmica temporal e os efeitos de persistência dentro das unidades de painel.
II. O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é geralmente eficiente e livre de viés em modelos de painel dinâmico, mesmo na presença de variáveis dependentes defasadas.
III. O estimador de primeira diferença é preferível ao estimador de Efeitos Fixos (FE) ao estimador MQO em modelos de painel dinâmico porque elimina o termo de erro invariável no tempo, eliminando assim a endogeneidade.
IV. O Método dos Momentos Generalizados Diferença (GMM-Diff), desenvolvido por Arellano e Bond (1991), é frequentemente usado para estimar modelos de painel dinâmico, pois lida efetivamente com a endogeneidade das variáveis dependentes defasadas.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512364
Economia
Em economia, o Método dos Momentos Generalizados (GMM) é
largamente utilizado para estimar diversos tipos de modelos
econométricos.
Em relação ao GMM, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O GMM é particularmente útil em situações em que as variáveis explicativas são endógenas, fornecendo uma maneira de obter estimadores consistentes mesmo na presença de endogeneidade.
( ) Na estimação por GMM, um teste de Hansen ajuda a confirmar a presença de instrumentos fracos, garantindo que os estimadores sejam consistentes e eficientes.
( ) Instrumentos fracos são um problema no GMM porque podem levar a estimativas com viés e variâncias grandes, comprometendo a validade dos resultados.
( ) Diferentemente do método de variáveis instrumentais, o GMM não pode ser usado para estimar modelos com erros padrão heteroscedásticos.
As afirmativas são, respectivamente,
Em relação ao GMM, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O GMM é particularmente útil em situações em que as variáveis explicativas são endógenas, fornecendo uma maneira de obter estimadores consistentes mesmo na presença de endogeneidade.
( ) Na estimação por GMM, um teste de Hansen ajuda a confirmar a presença de instrumentos fracos, garantindo que os estimadores sejam consistentes e eficientes.
( ) Instrumentos fracos são um problema no GMM porque podem levar a estimativas com viés e variâncias grandes, comprometendo a validade dos resultados.
( ) Diferentemente do método de variáveis instrumentais, o GMM não pode ser usado para estimar modelos com erros padrão heteroscedásticos.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512363
Economia
Modelos econométricos do tipo Vetor Autorregressivo (VAR) e
Vetor de Correção de Erros (VEC) são largamente usados em
economia para se entender como duas ou mais variáveis
interagem dinamicamente e para fazer previsões.
Considerando esses modelos, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O modelo VAR deve ser usado quando as séries temporais são não estacionárias de ordem 1 e têm uma relação de cointegração.
( ) A função impulso-resposta em modelos VAR permite analisar como uma variável é afetada por choques temporários em outra variável ao longo do tempo, mas essa análise não é possível em modelos VEC.
( ) Em modelos VEC, o termo de correção de erro é incorporado para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries temporais cointegradas após choques temporários, algo que não é diretamente modelado em VAR tradicionais.
( ) A decomposição de variância em modelos VAR ajuda a entender a proporção da variância de previsão de cada variável que pode ser atribuída a choques em si mesma versus choques nas outras variáveis, uma análise que também é aplicável em modelos VEC.
As afirmativas são, respectivamente,
Considerando esses modelos, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O modelo VAR deve ser usado quando as séries temporais são não estacionárias de ordem 1 e têm uma relação de cointegração.
( ) A função impulso-resposta em modelos VAR permite analisar como uma variável é afetada por choques temporários em outra variável ao longo do tempo, mas essa análise não é possível em modelos VEC.
( ) Em modelos VEC, o termo de correção de erro é incorporado para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries temporais cointegradas após choques temporários, algo que não é diretamente modelado em VAR tradicionais.
( ) A decomposição de variância em modelos VAR ajuda a entender a proporção da variância de previsão de cada variável que pode ser atribuída a choques em si mesma versus choques nas outras variáveis, uma análise que também é aplicável em modelos VEC.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512361
Economia
Um dos principais desafios para se trabalhar com dados de séries
de tempo é que as variáveis podem ser não estacionárias e terem
ordens de integração diferentes.
Considere um economista que busca estimar a relação entre a receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.
Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada uma das séries e rendeu o seguinte resultado:
• Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);
• X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Receita tributária é uma série estacionária e produção industrial tem uma raiz unitária.
II. Receita tributária e produção industrial podem ser cointegradas.
III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia resolver o problema de estacionariedade do modelo.
Está correto o que se afirma em
Considere um economista que busca estimar a relação entre a receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.
Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada uma das séries e rendeu o seguinte resultado:
• Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);
• X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Receita tributária é uma série estacionária e produção industrial tem uma raiz unitária.
II. Receita tributária e produção industrial podem ser cointegradas.
III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia resolver o problema de estacionariedade do modelo.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512360
Economia
Considerando um modelo econômico no qual a taxa de inflação
(Y) é explicada pela emissão de moeda (X), um pesquisador
depara com o problema de endogeneidade entre X e Y, decidindo
então utilizar o método de Variáveis Instrumentais (VI) para
estimar os parâmetros do modelo.
Nesse caso, assinale a opção que melhor descreve um requisito fundamental para que uma variável Z seja considerada um instrumento válido para X.
Nesse caso, assinale a opção que melhor descreve um requisito fundamental para que uma variável Z seja considerada um instrumento válido para X.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512359
Economia
Suponha que um economista queira estimar a relação entre a
taxa de inflação e a taxa de juros no Brasil com o uso do seguinte
modelo econométrico:
I = a + b*S + e em que
• a é o intercepto.
• b é o coeficiente de regressão.
• S representa a taxa de juros Selic em %.
• I representa a taxa de inflação IPCA em %.
Ele também suspeita que haja simultaneidade no modelo, isto é, S também seria causado por I.
Nesse caso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Se de fato existe simultaneidade, então a estimação do modelo um pelo método mínimos quadrados ordinários (MQO) geraria estimadores inconsistentes do parâmetros.
( ) No caso de simultaneidade no modelo, o método de variáveis instrumentais seria o mais adequado para estimador o modelo. Os estimadores seriam consistentes.
( ) Um dos problemas para se usar o método de variáveis instrumentais é que nesse caso precisaríamos de no mínimo 3 instrumentos para testar a validade deles.
As afirmativas são, respectivamente,
I = a + b*S + e em que
• a é o intercepto.
• b é o coeficiente de regressão.
• S representa a taxa de juros Selic em %.
• I representa a taxa de inflação IPCA em %.
Ele também suspeita que haja simultaneidade no modelo, isto é, S também seria causado por I.
Nesse caso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Se de fato existe simultaneidade, então a estimação do modelo um pelo método mínimos quadrados ordinários (MQO) geraria estimadores inconsistentes do parâmetros.
( ) No caso de simultaneidade no modelo, o método de variáveis instrumentais seria o mais adequado para estimador o modelo. Os estimadores seriam consistentes.
( ) Um dos problemas para se usar o método de variáveis instrumentais é que nesse caso precisaríamos de no mínimo 3 instrumentos para testar a validade deles.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512358
Economia
Um pesquisador deseja estimar um modelo econométrico da
receita pública dos estados brasileiros. Para isso, ele tem uma
amostra de dados dos 27 estados e DF para o ano de 2022, com
as seguintes variáveis:
Y = do Imposto sobres Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em milhões de reais;
X = alíquota do ICMS em %;
Z = renda per capita de cada estado em milhares de reais;
O pesquisador planeja usar o seguinte modelo:
Y = a + b.X + c.X² + d.ln(Z) + V
em que a, b, c, d são parâmetros a serem estimados, ln(Z) é o logaritmo natural de Z e V é o termo de erro do modelo.
Nessas condições, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
I. Para que os parâmetros do modelo possam ser estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO) é preciso que a distribuição de probabilidade de V tenha distribuição Normal Padrão.
II. Se os valores estimados de b e c forem, respectivamente, 2,5 e 7,5, então a relação entre Y e X tem o formato de uma curva de Lafer.
III. Se o valor estimado de d for 0,5, significa que o efeito esperado de um aumento de 1% na renda per capita seria o aumento de 0,5% na receita de ICMS.
As afirmativas são, respectivamente,
Y = do Imposto sobres Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em milhões de reais;
X = alíquota do ICMS em %;
Z = renda per capita de cada estado em milhares de reais;
O pesquisador planeja usar o seguinte modelo:
Y = a + b.X + c.X² + d.ln(Z) + V
em que a, b, c, d são parâmetros a serem estimados, ln(Z) é o logaritmo natural de Z e V é o termo de erro do modelo.
Nessas condições, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
I. Para que os parâmetros do modelo possam ser estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO) é preciso que a distribuição de probabilidade de V tenha distribuição Normal Padrão.
II. Se os valores estimados de b e c forem, respectivamente, 2,5 e 7,5, então a relação entre Y e X tem o formato de uma curva de Lafer.
III. Se o valor estimado de d for 0,5, significa que o efeito esperado de um aumento de 1% na renda per capita seria o aumento de 0,5% na receita de ICMS.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492115
Economia
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.
Na presença de endogeneidade causada por efeito não
observado, o painel ordinário empilhado (pooled),
considerando cov(xit, ai) ≠ 0, é consistente.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492114
Economia
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em
que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante
heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens
subsequentes.
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492113
Economia
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Na presença de raiz unitária, a série temporal será
estacionária, indicando problema de regressão espúria no
cálculo da regressão com as variáveis em nível.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492112
Economia
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492111
Economia
Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar
uma hipótese nula sendo ela falsa.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492110
Economia
Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Ao se omitir uma variável importante no modelo de
regressão, de modo que cov(xj, c) ≠ 0, em que xj representa
uma variável explicativa e c, uma constante, os estimadores
obtidos serão inconsistentes.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492109
Economia
Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários são não
viesados e consistentes, mesmo na presença de
heterocedasticidade.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492108
Economia
Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade, os valores da
estatística t serão menores que o esperado.
Conheça nossos planos