Home Concursos Públicos Questões Q2492112 Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo ite... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q2492112 Economia Econometria , Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANA Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 | Q2492112 Economia Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos. Alternativas Certo Errado Responder Incorreta. Gabarito oficial da banca: Salve essa questão em um caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno teste Parabéns! Você acertou! Mantenha o ritmo! Salve no caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno teste Ficou com dúvidas? Gabarito Comentado (1) Aulas (16) Comentários (1) Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro