Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt – kεt-1 + 0...

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Q2516011
Economia Econometria ,
Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Provas: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde | FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |
Q2516011 Economia

Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir. 



• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):






•  Valores aproximados da função exponencial: 






• Valores aproximados da função logaritmo natural:





Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.




• Distribuição t de Student:







• Distribuição qui-quadrado:






• Distribuição qui-quadrado:




Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt – kεt-1 + 0,5εt-2, em que E(εt) = 0, V(εt) = 2 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos, porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo, avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a - 0,75.
Assim, o valor de k é: 
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