Segundo o PNLT (2007), a participação percentual do modo ferroviário na matriz de transporte de cargas no Brasil é, aproximadamente, três vezes menor que a da Rússia. Com referência a esse assunto, julgue o seguinte item.

Para curtas distâncias, o modo rodoviário brasileiro apresenta como vantagem, em relação ao modo ferroviário, maior disponibilidade de infraestrutura viária e maior flexibilidade para definição de rotas alternativas de transporte.

Um dos objetivos do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) é a adequação da atual matriz de transportes de cargas no país, com a busca da permanente utilização das modalidades de maior eficiência produtiva. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir.

São duas as modalidades de transporte de cargas utilizadas no Brasil: rodoviário e ferroviário.

Um dos objetivos do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) é a adequação da atual matriz de transportes de cargas no país, com a busca da permanente utilização das modalidades de maior eficiência produtiva. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir.

Por ser comprovadamente ineficiente, a modalidade de transporte rodoviário é a que apresenta menor expressividade na matriz brasileira de transporte de cargas.

Um dos objetivos do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) é a adequação da atual matriz de transportes de cargas no país, com a busca da permanente utilização das modalidades de maior eficiência produtiva. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir.

Um dos objetivos do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) é a adequação da atual matriz de transportes de cargas no país, com a busca da permanente utilização das modalidades de maior eficiência produtiva. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir.

O PNLT propôs uma nova forma de organização espacial do território brasileiro, dividindo-o em microrregiões homogêneas que se denominam vetores logísticos.

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.

Duas séries não estacionárias I(1) são ditas cointegradas se o resíduo da regressão y_t = a + βx_t + u_t for integrado de primeira ordem, ou seja, u_t ~ I(1) com y_t ~ I(1) e x_t ~ I(1).

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.

Os valores críticos do teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) utilizados para verificar cointegração são os mesmos utilizados no teste de estacionariedade das séries temporais.

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a função de autocorrelação, Cor(y_t ,y_{t -k}), apresenta decaimento exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é uma constante qualquer

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

A suposição de estacionariedade não coloca restrição sobre a forma como x_t e x_t-1 são relacionados entre si.

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é estacionário somente se as p raízes da equação polinomial forem menores que um.

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de inversibilidade.

Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.

A violação da suposição de homocedasticidade dos resíduos afeta a distribuição de probabilidade dos estimadores sem afetar, contudo, o seu valor esperado.

Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.

Na presença de multicolinearidade, a variância e a covariância dos estimadores serão afetadas, sendo possível que sejam alterados tanto os sinais quanto a magnitude dos estimadores.

Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.

Uma vez detectada a presença de heterocedasticidade, é possível estimar o modelo por mínimos quadrados generalizados (MQG) para corrigir ou minimizar o problema, de tal forma que os estimadores de MQG sejam melhores que os estimadores de MQO.

A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.

A estatística R² é utilizada como critério de seleção para diferentes formas funcionais de estimação de uma variável dependente y_t , podendo-se, por exemplo, mediante essa estatística, comparar o desempenho do modelo y_t = a + βx_t + u_t com o desempenho do modelo lny_t = a + βlnx_t + u_t , em que x_t é a variável independente e u_t é uma variável aleatória de média igual a zero.

A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.

A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.

Na análise de séries temporais, a suposição de ausência de autocorrelação serial dos resíduos deve sempre ser verificada para garantir que os estimadores de mínimos quadrados ordinários sejam não viesados e consistentes.

Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão linear simples, julgue o item subsequente.

A suposição de homocedasticidade é fundamental para mostrar que os estimadores de MQO são não viesados.

Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão linear simples, julgue o item subsequente.

Se o estimador de MQO for não viesado e consistente, então ele será, necessariamente, eficiente.

Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão linear simples, julgue o item subsequente.

De acordo com a hipótese de consistência do estimador de MQO, à medida que o número de observações aumenta, o valor esperado do estimador converge para o valor do parâmetro a ser estimado e a variância do estimador converge para zero.