Considere um modelo de regressão linear estimado por MQO com apenas a variável Y em logaritmo:
Y = β₀ + β₁X ₁ + β₂X ₂ + u

Após a estimação, foram obtidas as seguintes informações:
•O teste de Breusch-Pagan indicou presença de heterocedasticidade.
• O coeficiente da variável X₁ apresentou p-valor de 0,008 com erros-padrão usuais (não robustos).
• Ao utilizar erros-padrão robustos de White, o p-valor do coeficiente da variável X ₁ passou para 0,045.
• O coeficiente da variável X₂ apresentou p-valor de 0,12. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I.A presença de heterocedasticidade não viesa os estimadores de MQO, mas torna os erros-padrão usuais inconsistentes, afetando testes de hipóteses.
II.O coeficiente associado a X₁ e X₂ devem ser interpretados como elasticidades e multiplicados por 100.
III.Ao considerar erros-padrão robustos, o coeficiente associado a X₁ permanece estatisticamente significativo ao nível de 5%, mas não ao nível de 1%.
É correto o que se apresenta em: