Considere a seguinte implementação de um modelo de regressão linear múltipla utilizando NumPy e scikit-learn, usado para prever o financiamento de projetos com base em características de projetos e pesquisadores. O código abaixo foi executado e algumas métricas de desempenho foram obtidas.

import numpy as np from sklearn.model_selection import train_ test_split from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score

X = np.array([[1, 50], [2, 60], [3, 70], [4, 80], [5, 90], [1, 55], [2, 65], [3, 75], [4, 85], [5, 95]]) y = np.array([100000, 120000, 150000, 200000, 250000, 110000, 130000, 170000, 230000, 290000]) X_train, X_test, y_train, y_test = train_ test_split(X, y, test_size=0.2, random_ state=0)

model = LinearRegression() model.fit(X_train, y_train) y_pred = model.predict(X_test)

r2 = r2_score(y_test, y_pred) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) rmse = np.sqrt(mse) mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

print(f”R-Quadrado: {r2}, MSE: {mse}, RMSE: {rmse}, MAE: {mae}”)

Após executar o código, foram obtidas as seguintes métricas de desempenho:

R-Quadrado: 0.9020746527777778 , MSE: 156680555.5555556, R M S E : 1 2 5 1 7 . 2 1 0 3 7 4 3 4 2 8 2 3 , M A E : 10083.333333333343

Com base nessas informações, analise as observações abaixo.

I. O valor de R-Quadrado próximo de 1 indica que o modelo explica uma grande proporção da variância dos dados de financiamento. Isso sugere que o modelo tem um bom ajuste aos dados, sendo capaz de capturar uma grande parte da relação entre as variáveis independentes e a variável dependente.

II. Um valor de MSE de aproximadamente 156 milhões sugere que, em média, o quadrado dos erros das previsões do modelo em relação aos valores reais é significativo. Isso indica que o modelo tem um bom ajuste de acordo e não existem erros consideráveis nas previsões.

III. Um MAE de aproximadamente 10083 sugere que, em média, as previsões do modelo desviam cerca de 10083 unidades dos valores reais. Comparado ao RMSE, o MAE não dá um peso tão grande a erros maiores, o que sugere que o modelo pode ter um número relativamente consistente de pequenos a moderados erros de previsão.

IV.A diferença entre o RMSE e o MAE sugere que o modelo pode estar lidando com alguns outliers ou previsões particularmente imprecisas que afetam mais o RMSE, pois o RMSE penaliza mais erros maiores do que erros menores.


Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que: