Considere uma organização que utiliza Simulação de Monte Car...

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Q3993972
Gerência de Projetos Áreas de conhecimento ,
Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: AL-MS Prova: FCC - 2026 - AL-MS - Analista Legislativo - Área Administrativa |
Q3993972 Gerência de Projetos
Considere uma organização que utiliza Simulação de Monte Carlo para estimar a distribuição de resultados de um projeto estratégico. À luz do COSO ERM, o principal ganho dessa abordagem consiste
Alternativas

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Gabarito: A

Fundamento decisivo: A questão foi decidida pela função da Simulação de Monte Carlo de estimar a distribuição dos resultados possíveis, e não um valor exato.

Tema central: Monte Carlo no ERM
Análise das alternativas
A
Certa
A alternativa A está correta porque descreve o uso central da Simulação de Monte Carlo em gestão de riscos: estimar a faixa de resultados possíveis e sua dispersão probabilística. No COSO ERM, essa informação permite comparar a exposição ao risco com o apetite ao risco da organização.
B
Errada
Está errada porque atribui à técnica precisão na determinação do resultado do projeto. Monte Carlo não fornece um resultado único e exato; sua natureza é probabilística, voltada à distribuição de resultados possíveis.
C
Errada
Está errada porque restringe indevidamente o ganho da técnica ao cálculo de lucratividade esperada e ainda fala em enquadramento do output em 'matriz COSO'. Segundo a base, esse não é o ganho principal no COSO ERM nem um artefato característico do uso descrito.
D
Errada
Está errada porque transforma a simulação em substituta da análise qualitativa de riscos e do próprio estabelecimento do apetite ao risco. Pela base, Monte Carlo complementa a avaliação de riscos; não substitui análise qualitativa e não define apetite ao risco, que é parâmetro de governança.
E
Errada
Está errada porque supõe que o uso de dados e hipóteses estatísticas elimina a subjetividade das premissas. A base afirma o contrário: as distribuições e premissas de entrada continuam dependendo de julgamentos e estimativas, de modo que a técnica não torna as hipóteses perfeitamente verificáveis.
Pegadinha da questão
A confusão real era tomar uma técnica quantitativa de modelagem probabilística como se ela servisse para prever com exatidão um resultado, substituir outras análises de risco ou eliminar a subjetividade das premissas.
Dica para questões semelhantes
  • Se a alternativa disser que Monte Carlo entrega resultado exato ou preciso do projeto, elimine-a: a técnica estima distribuição de resultados, não certeza determinística.
  • Em questões com ERM, procure a ligação entre variabilidade dos resultados e decisão compatível com o apetite ao risco.
  • Não confunda técnica quantitativa com substituição da análise qualitativa: Monte Carlo complementa a avaliação de riscos.
  • Quando a alternativa afirmar que estatística elimina subjetividade das premissas, descarte-a, porque as entradas da modelagem continuam dependentes de estimativas e julgamentos.

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Comentários

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“A simulação de Monte Carlo é uma ferramenta para análise de risco utilizada em situações em que são necessárias decisões que envolvam escolhas entre várias alternativas de projetos, em função do impacto causado pela probabilidade de ocorrência de um sinistro.” (Cespe/2015)

  • é uma técnica quantitativa.

Gabarito: letra A.

LETRA A: O COSO ajuda a garantir que um projeto seja executado com controle, transparência e gestão de riscos eficiente, mas não substitui metodologias como PMBOK ou Agile — ele complementa essas abordagens na parte de governança e controle.

FCC não dá mole, já está cobrando conceito de modelagem estatística em questão de cargo de administrativo...

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