O modelo de Markowitz é utilizado para a seleção de carteiras de investimento, considerando um conjunto de alternativas de ativos que podem ser adquiridos, sobre os quais são conhecidas as taxas de retorno esperadas e as respectivas volatilidades conjuntas (ou covariâncias). Sobre o modelo de Markowitz, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(    ) O modelo de Markowitz é utilizado para determinar a carteira de ativos que simultaneamente apresenta a menor variância e a maior taxa de retorno, dentre todas as possíveis carteiras construídas sobre o conjunto de alternativas disponíveis.
(    ) Cada ponto da fronteira eficiente do modelo de Markowitz pode ser encontrado determinando-se a carteira que apresenta menor volatilidade para uma data taxa esperada de retorno.
(    ) Se um ativo sem risco estiver presente no conjunto de alternativas de ativos disponíveis, então existirá um ponto específico na fronteira eficiente dos ativos que possuem risco que, ao ser combinado com aplicações no ativo sem risco, irá gerar todas as soluções eficientes do problema de seleção de carteiras.
(    ) A fronteira eficiente do modelo de Markowitz contém todas as possíveis carteiras que podem ser formadas com o conjunto de ativos disponíveis, ordenadas da carteira que possui maior taxa de retorno e também maior volatilidade para a carteira que possui menor taxa de retorno e menor volatilidade.
Assinale a sequência correta.