Home Concursos Públicos Questões Q1085440 Sobre o modelo yt = β0+ β1_xt + ut, sendo ut = put-1 + et, e... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q1085440 Economia Econometria , Ano: 2019 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Prova: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista | Q1085440 Economia Sobre o modelo yt = β0+ β1_xt + ut, sendo ut = put-1 + et, em que os et's são i.i.d (0,σ2),|p| <1, é incorreto afirmar que: Alternativas A a variância de ut é constante. B sendo p = 0,2 e σ = 3, variância de ut é maior que 8,5. C o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados. D sendo p = 0,1 e σ = 2, a variância de ut é maior que 5 para todo t. E é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados. Responder Incorreta. Gabarito oficial da banca: Veja esse conteúdo explicado passo a passo em nossos cursos. Buscar curso teste Parabéns! Você acertou! Mandou bem! Revise esse tema nos nossos cursos. Buscar curso teste Ficou com dúvidas? Gabarito Comentado (1) Aulas (16) Comentários Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro