Sobre o modelo yt = β0+ β1_xt + ut, sendo ut = put-1 + et, e...

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Ano: 2019 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Prova: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista |

Q1085440 Economia

Sobre o modelo y_t = β₀+ β₁_x_t + u_t, sendo u_t= pu_t-1 + e_t, em que os e_t's são i.i.d (0,σ²),|p| <1, é incorreto afirmar que:

a variância de u_t é constante.

sendo p = 0,2 e σ = 3, variância de u_t é maior que 8,5.

o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados.

sendo p = 0,1 e σ = 2, a variância de u_té maior que 5 para todo t.

é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.

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