Home Concursos Públicos Questões Q1085435 Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q1085435 Economia Econometria , Ano: 2019 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Prova: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista | Q1085435 Economia Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto afirmar que: Alternativas A a variância incondicional de Yt não existe B a variância incondicional de Yt é, aproximadamente, igual a 2,2. C a distribuição incondicional de Yt possui excesso de curtose nulo. D o quarto momento não central de Y, E(Y4) é, aproximadamente, 18,12. E com os valores escolhidos para os parâmetros da referida equação, não é possível garantir a estacionariedade fraca do processo estocástico dado por Yt. Responder Incorreta. Gabarito oficial da banca: Veja como esse erro impacta seu desempenho geral. Ver estatísticas teste Parabéns! Você acertou! Esse acerto melhora seu desempenho! Veja suas estatísticas teste Ficou com dúvidas? Gabarito Comentado Aulas (16) Comentários Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro