Considere uma série temporal {Yt }tn=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e at um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a
equação apropriada ao modelo especificado para esta série
temporal é:
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Veja esse conteúdo explicado passo a passo em nossos cursos. Buscar curso
teste
Parabéns! Você acertou!
Mandou bem! Revise esse tema nos nossos cursos. Buscar curso