Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escr...

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Q925667

Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2018 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Estatística |

Q925667 Estatística

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:

X_t = ∅₀ + ∅₁X_t _{− 1} + ∅₂X_{t − 2} + ... + ∅_pX_{t − p} + ε_t onde ∅₀, ∅₁, ..., ∅_p são parâmetros reais e ε_t uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(ε_t ) = 0 e var(ε_t ) = σ².

Corresponde a um processo AR(p) estacionário:

AR(1), X_t = 1,5X_{t− 1} + ε_t.

AR(2), X_t = −0,4X_{t − 1} + 0,8X_{t − 2} + ε_t .

AR(1), X_t = −1,2X_{t − 1} + ε_t .

AR(2), X_t = 0,5X_t _{− 1} + 1,1X_{t − 2} + ε_t .

AR(2), X_t = 0,7X_{t − 1} + 0,2X_{t − 2} + ε_t .

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