A variância do processo{Wt }, referido no texto, é igual a
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Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219857
Estatística
Texto associado
Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que
A variância do processo{Wt
}, referido no texto, é igual a
A variância de um processo MA(1) (média móvel de ordem 1) depende do parâmetro da média móvel (θ) e da variância do ruído branco (σ2). Para um modelo MA(1), a variância (Var) do processo no tempo t é dada por:
Var(Xt)=(1+θ2)σ2
- Xt é a observação no tempo tt,
- θ é o parâmetro da média móvel,
- σ2 é a variância do ruído branco.
Essa expressão mostra que a variância do processo MA(1) é determinada pela soma de 1 e do quadrado do parâmetro da média móvel multiplicado pela variância do ruído branco. À medida que θ se afasta de zero, a variância do processo MA(1) aumenta.
É importante observar que, para um processo MA(1), a variância não depende do tempo (t), pois o modelo assume que o processo é estacionário em variância. Isso significa que a variância é constante ao longo do tempo.
LETRA A