Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre processos estocásticos em estatística

Foram encontradas 21 questões

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Q2384754
Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais ,
Ano: 2024 Banca: CESGRANRIO Órgão: IPEA Prova: CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384754 Estatística

Seja o seguinte processo dinâmico caracterizado pela descontinuidade no tempo:



Imagem associada para resolução da questão



em que t é a unidade de tempo e εt é o termo de erro independente e identicamente distribuído com média igual a 0 e variância constante.



Sendo assim, qual é o valor esperado para t = 3, isto é, E[Y3 ]?

Alternativas
Q2332931
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2023 Banca: IBFC Órgão: EBSERH Prova: IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |
Q2332931 Estatística
Em 1995, uma cidade tinha 10.000 habitantes. A taxa de crescimento exponencial é de 10% ao ano. A população da cidade aumentou, entre 1993 e 1997 em aproximadamente: 
Alternativas
Q2219858
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219858 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


Acerca do processo{Wt } mencionado no texto, assinale a opção correta.
Alternativas
Q2219857
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219857 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


A variância do processo{Wt }, referido no texto, é igual a
Alternativas
Q2219856
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219856 Estatística
         Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {Wt}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que


Dado um número real R e sabendo que i é o número imaginário, a densidade espectral do processo mencionado no texto pode ser corretamente representada como
Alternativas
Respostas
1: B
2: C
3: D
4: A
5: D
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