Seja o modelo auto-regressivo e estacionário Zt = 2 + ϕZt − 1 + at
em que ϕ > 0 e at é o ruído branco de média 0 e variância igual
a 0,64. Se a variância de Zt
é igual a 1, então o valor de φ é igual a
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
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