Alternativa Correta: B - se apenas a afirmativa II estiver correta.

Vamos analisar cada uma das afirmativas para entender por que a alternativa B é a correta.

Tema Central: A questão trata de conceitos essenciais de risco e retorno no contexto de investimentos financeiros, fundamentais para um Analista Judiciário - Economia. Compreender esses conceitos é crucial para analisar e tomar decisões financeiras informadas.

Resumo Teórico: O risco refere-se à incerteza sobre o retorno de um investimento, enquanto o retorno é o ganho ou perda esperada. Medidas como o coeficiente de variação e a diversificação de carteira são ferramentas importantes na gestão de risco.

Agora, vamos avaliar cada afirmativa:

I. Afirmativa I: "O coeficiente de variação é uma medida de risco de investimento, sendo definida como a divisão da variância pelo retorno esperado do investimento."

Esta afirmativa está incorreta. O coeficiente de variação é, na verdade, a divisão do desvio padrão pelo retorno esperado, não pela variância. Ele é uma medida de risco relativa, que indica a quantidade de risco por unidade de retorno esperado. Fonte: Investopedia

II. Afirmativa II: "O retorno esperado de uma carteira de ativos considera o peso de cada ativo em seu cálculo, ou seja, ativos com maior peso influenciará mais o retorno."

Esta afirmativa está correta. O retorno esperado de uma carteira de investimentos é calculado ponderando o retorno esperado de cada ativo pelo seu peso na carteira. Assim, ativos com maior peso têm maior influência no retorno total da carteira.

III. Afirmativa III: "O risco de mercado é o risco passível de minimização pelo investidor, caso o mesmo adote uma estratégia adequada de diversificação."

Esta afirmativa está incorreta. O risco de mercado, também conhecido como risco sistemático, não pode ser eliminado por diversificação, pois está relacionado a fatores macroeconômicos que afetam todos os mercados. A diversificação reduz o risco específico, ou não sistemático, mas não o risco de mercado. Fonte: Investopedia

Portanto, a única afirmativa correta é a II, justificando a escolha da alternativa B.

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Reposta certa de acorco com o gabarito é a respota "B"

A resposta certa é E, II e III estão corretas.

Questão resume bem a disciplina de Risco x Retorno

I. O coeficiente de variação é uma medida de risco de investimento, sendo definida como a divisão da variância pelo retorno esperado do investimento.

Errado => É medida de risco, mas é definida como sendo a divisao entre o desvio padrão dos riscos avaliados pelo retorno esperado.

II. O retorno esperado de uma carteira de ativos considera o peso de cada ativo em seu cálculo, ou seja, ativos com maior peso influenciará mais o retorno.

Certo => K = Somatório de (k * P)

III. O risco de mercado é o risco passível de minimização pelo investidor, caso o mesmo adote uma estratégia adequada de diversificação.

Errado => O risco de mercado sistemico não é gerenciável pelo investidor. O risco de mercado nao sistemetico pode ser controlado pela diversificação e pulverização.