Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a...

Com base no mesmo assunto

Ano: 2019 Banca: COPS-UEL Órgão: Prefeitura de Londrina - PR Prova: COPS-UEL - 2019 - Prefeitura de Londrina - PR - Economista |

Q1169696 Economia

Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.

C_t= β₀ + β₁Y_t + u_t

Sendo C_t o consumo pessoa, Y_t a renda pessoal, e u_t o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t = 1, ..., T , assinale a alternativa correta.

Se as séries C_t e Y_t são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆C_t e ∆Y_t.

Se as séries C_t e Y_t são integradas de primeira ordem, mas o termo u_t for não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis.

Se as séries C_te Y_t são integradas de primeira ordem, então o termo u_té necessariamente estacionário.

Se as séries C_t e Y_tsão integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas.

Se as séries C_t e Y_t tiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.

Você errou! Resposta:

teste

Parabéns! Você acertou!

teste

Quer aprender como ser aprovado? 🤔

Quer aprender como ser aprovado? 🤔

Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a...

Questões de assuntos semelhantes

Provas relacionadas