Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + εt + ...
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Q1108761
Estatística
Considere a série temporal expressa da forma
Yt = µ + εt + 0,5εt-1, em que εt é um processo de ruído
branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou
seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ρ1 e ρ2 são,
respectivamente,
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