Julgue o próximo item, relacionado a estatística.  

Em uma distribuição simétrica e unimodal, média, mediana e moda coincidem no mesmo ponto.

Julgue o item subsequente, relativo a econometria.  

Em modelos de regressão linear, múltipla ou simples, se a variável omitida afetar Y, mesmo que não haja correlação com X, ela gerará viés no coeficiente estimado de X. 

Julgue o item subsequente, relativo a econometria.  

Em modelos de regressão linear, múltipla ou simples, o termo de erro ui capta fatores omitidos, erros de mensuração, choques aleatórios e outras influências não observadas em Y. 

Julgue o item subsequente, relativo a econometria.  

Na presença de heterogeneidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) podem continuar não viesados, mas os erros-padrão convencionais ficam incorretos. 

Julgue o item subsequente, relativo a econometria.  

No modelo de regressão linear simples Y_i = β₀ + β₁X_i + u_i, o coeficiente angular mede a variação esperada na variável independente quando a variável explicativa aumenta uma unidade. 

Julgue o item a seguir, referente a matemática financeira.  

No caso de um título público remunerar IPCA + 8% ao ano, com inflação de 4,25% ao ano, o patrimônio nominal do investidor dobrará de valor em menos de 6 anos, se tudo o mais for mantido constante. 

Julgue o item a seguir, referente a matemática financeira.  

Na tabela Price, as prestações começam mais altas e vão diminuindo ao longo do tempo, já que as amortizações permanecem constantes.

Julgue o item a seguir, relativo a características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais. 

Em operações de securitização, a estruturação dos títulos em tranches faz com que investidores com diferentes níveis de subordinação sejam expostos a riscos de crédito distintos.

Julgue o item a seguir, relativo a características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais. 

O investimento em fundos multimercado pode ser utilizado em derivativos tanto para fins de proteção da carteira quanto para a assunção de posições com maior exposição a risco. 

Julgue o item a seguir, relativo a características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais. 

Por buscarem replicar índices de mercado, os ETF (exchange traded funds) são instrumentos de gestão ativa, nos quais o gestor ajusta continuamente a composição da carteira para superar o desempenho do benchmark. 

Julgue o item a seguir, relativo a características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais. 

Em um cenário de perspectiva de elevação da taxa básica de juros, títulos de renda fixa cuja rentabilidade é composta por uma taxa prefixada mais a inflação tendem a sofrer valorização em seu preço de mercado.

Com base na teoria da carteira e nos modelos de apreçamento de ativos, incluindo-se o modelo CAPM (capita asset pricing model) e suas extensões, julgue o item seguinte. 

De acordo com modelos multifatoriais de apreçamento de ativos, dois ativos com o mesmo beta apresentam, em relação à carteira de mercado, o mesmo retorno esperado. 

Com base na teoria da carteira e nos modelos de apreçamento de ativos, incluindo-se o modelo CAPM (capita asset pricing model) e suas extensões, julgue o item seguinte. 

De acordo com a teoria da carteira, a relação risco-retorno de uma carteira composta por um ativo com risco e um ativo livre de risco obedecerá a uma relação linear

Com base na teoria da carteira e nos modelos de apreçamento de ativos, incluindo-se o modelo CAPM (capita asset pricing model) e suas extensões, julgue o item seguinte. 

A fronteira eficiente é formada pelo conjunto de carteiras com o menor risco possível.

Com base na teoria da carteira e nos modelos de apreçamento de ativos, incluindo-se o modelo CAPM (capita asset pricing model) e suas extensões, julgue o item seguinte. 

No modelo CAPM, o beta mede a correlação entre os retornos de determinado ativo e a carteira de mercado

A respeito de gerenciamento do risco de investimentos financeiros, medidas de investimentos e ferramentas para sua mensuração, julgue o seguinte item.

Na análise de um histograma, quanto maior for a dispersão dos retornos históricos de um ativo em relação à sua média, maior será a volatilidade e, por conseguinte, o risco de mercado desse ativo. 

A respeito de gerenciamento do risco de investimentos financeiros, medidas de investimentos e ferramentas para sua mensuração, julgue o seguinte item.

O risco de uma carteira de ativos é mensurado pela média ponderada dos riscos de cada ativo, medidos pelos respectivos desvios-padrão. 

A respeito de gerenciamento do risco de investimentos financeiros, medidas de investimentos e ferramentas para sua mensuração, julgue o seguinte item.

Considerados os ativos X e Y, é correto afirmar que, ainda que o ativo X apresente retorno e risco inferiores aos do ativo Y, uma combinação entre os dois pode resultar em uma carteira sem risco, caso seus retornos apresentem correlação negativa perfeita. 

A respeito de gerenciamento do risco de investimentos financeiros, medidas de investimentos e ferramentas para sua mensuração, julgue o seguinte item.

Para fins de gerenciamento do risco de investimentos, recomenda-se a diversificação dentro da mesma classe de ativos, uma vez que a introdução de ativos de natureza diferente eleva o risco de uma carteira. 

A respeito de gerenciamento do risco de investimentos financeiros, medidas de investimentos e ferramentas para sua mensuração, julgue o seguinte item.

Em aplicações de gestão de riscos financeiros, os modelos de aprendizagem de máquina treinados com grandes volumes de dados tendem a apresentar desempenho robusto, dispensando testes de validação em amostras independentes