Questões de Concurso Público Telebras 2022 para Especialista em Gestão de Telecomunicações – Finanças

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado.