Questões de Concurso Sobre estatística
Foram encontradas 14.347 questões
Ano: 2013
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TRE-MG
Prova:
CONSULPLAN - 2013 - TRE-MG - Analista Judiciário - Estatística |
Q452930
Estatística
A tabela a seguir apresenta algumas estatísticas descritivas do “peso” e do “comprimento” de 20 sapos.
É correto afirmar que os sapos têm
É correto afirmar que os sapos têm
Ano: 2013
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TRE-MG
Prova:
CONSULPLAN - 2013 - TRE-MG - Analista Judiciário - Estatística |
Q452929
Estatística
Em relação à Amostragem Aleatória Simples, é INCORRETO afirmar que
Ano: 2013
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TRE-MG
Prova:
CONSULPLAN - 2013 - TRE-MG - Analista Judiciário - Estatística |
Q452928
Estatística
Considere que a variável aleatória X tenha distribuição Normal com média igual a 60 e variância igual a 9. Seja Z a variável aleatória Normal Padrão (Padronizada). É correto afirmar que
Ano: 2013
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TRE-MG
Prova:
CONSULPLAN - 2013 - TRE-MG - Analista Judiciário - Estatística |
Q452926
Estatística
Considere a seguir os esboços das distribuições de frequências de uma variável contínua em três grupos diferentes (I, II e III).
I.
II.
III.
É INCORRETO afirmar que a distribuição
I.
II.
III.
É INCORRETO afirmar que a distribuição
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447649
Estatística
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o item que se segue.
Um modelo autorregressivo de 1.ª ordem Y1 = c + θY1-1 + ε1, com
< 1, pode ser reescrito como um processo de média móvel de ordem infinita.
Um modelo autorregressivo de 1.ª ordem Y1 = c + θY1-1 + ε1, com
< 1, pode ser reescrito como um processo de média móvel de ordem infinita.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447648
Estatística
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o item que se segue.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447647
Estatística
Com relação aos números índices e suas propriedades, julgue o item a seguir.
O índice de Laspeyres tende a subestimar as variações de preços, enquanto o índice de Paasche tende a superestimar essas variações.
O índice de Laspeyres tende a subestimar as variações de preços, enquanto o índice de Paasche tende a superestimar essas variações.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447646
Estatística
Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) -1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) -1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447645
Estatística
Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.
Q445411
Estatística
A respeito do erro do tipo I,assinale a afirmativa correta.
Q445408
Estatística
Em relação à medida de desvio padrão, analise as afirmativas a seguir.
I. Tal medida apresenta a propriedade adimensional.
II. Tal medida mostra a dispersão dos dados em relação à média.
III. Tal medida nunca é negativa.
Assinale:
I. Tal medida apresenta a propriedade adimensional.
II. Tal medida mostra a dispersão dos dados em relação à média.
III. Tal medida nunca é negativa.
Assinale:
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440567
Estatística
Suponha o seguinte modelo MA(1):
yt = ut + a1 (ut-1 )
em que ut é um ruído branco cuja variância é igual a σ2 .
Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a
yt = ut + a1 (ut-1 )
em que ut é um ruído branco cuja variância é igual a σ2 .
Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440566
Estatística
Os critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwartz (SBC) são estatísticas que ajudam na seleção do melhor modelo de séries temporais.
Observe as afirmações a seguir concernentes a tais processos:
I – O valor da estatística do critério AIC é menor do que o da estatística do critério SBC, supondo que o tamanho amostral seja maior do que oito períodos.
II – No caso de os critérios selecionarem modelos diferentes, deve-se testar se os resíduos seguem um processo ruído branco.
III – AIC e SBC selecionam o modelo que apresenta a maior estatística entre os modelos estimados.
IV – Ao se estimar e comparar as estatísticas AIC e SBC de modelos diferentes, deve-se manter o tamanho amostral fixo.
Está correto o que se afirma em:
Observe as afirmações a seguir concernentes a tais processos:
I – O valor da estatística do critério AIC é menor do que o da estatística do critério SBC, supondo que o tamanho amostral seja maior do que oito períodos.
II – No caso de os critérios selecionarem modelos diferentes, deve-se testar se os resíduos seguem um processo ruído branco.
III – AIC e SBC selecionam o modelo que apresenta a maior estatística entre os modelos estimados.
IV – Ao se estimar e comparar as estatísticas AIC e SBC de modelos diferentes, deve-se manter o tamanho amostral fixo.
Está correto o que se afirma em:
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440565
Estatística
Suponha que um processo estacionário de séries de tempo yt tenha sido gerado por um modelo ARMA (p,q). As suas funções de correlação (ACF) e de autocorrelação parcial (PACF) são dadas pelos gráficos abaixo.
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440564
Estatística
Suponha que a taxa de desemprego trimestral (ut ) seja explicada pelo PIB trimestral (PIBt ) e pela taxa trimestral de inflação (pt ). No entanto, o desemprego pode ter comportamento sazonal. Assim, um analista resolve estimar o seguinte modelo:
em que trim1, trim2 e trim3 são variáveis dummies para o primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente, e et é o termo aleatório.
Os interceptos do terceiro e do quarto trimestres são iguais, respectivamente, a
em que trim1, trim2 e trim3 são variáveis dummies para o primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente, e et é o termo aleatório.
Os interceptos do terceiro e do quarto trimestres são iguais, respectivamente, a
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440563
Estatística
Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):
xt = b0 + b1 xt-1 + ut
em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
xt = b0 + b1 xt-1 + ut
em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440562
Estatística
O método de seleção de modelos de Box-Jenkins consiste em três estágios: identificação, estimação e checagem de diagnóstico. Em cada estágio é feita uma análise com estatísticas, métodos e testes. Associe cada estágio com o elemento nele utilizado.
I – Estágio de Identificação
II – Estágio de Estimação
III – Estágio de Checagem de Diagnóstico
P – Erro de Previsão Quadrático Médio
Q – Máxima Verossimilhança
R – Critérios de Informação de AIC e SBC
S – Estimador de Efeitos Fixos (Intragrupos)
As associações corretas são:
I – Estágio de Identificação
II – Estágio de Estimação
III – Estágio de Checagem de Diagnóstico
P – Erro de Previsão Quadrático Médio
Q – Máxima Verossimilhança
R – Critérios de Informação de AIC e SBC
S – Estimador de Efeitos Fixos (Intragrupos)
As associações corretas são:
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440561
Estatística
Texto associado
Um modelo de regressão linear Y= β0+ β1X + ∈ (Y = peso, em kg, e X = altura, em cm) foi definido para estudar a relação
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
Uma estimativa para a variação que ocorre no peso médio de crianças com menos de 1 ano, para cada unidade de variação da altura, é
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440560
Estatística
Texto associado
Um modelo de regressão linear Y= β0+ β1X + ∈ (Y = peso, em kg, e X = altura, em cm) foi definido para estudar a relação
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
Usando o modelo de regressão linear estimado, tem-se que o peso médio, em kg, de uma criança com menos de 1 ano com altura 64,5 cm é
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440559
Estatística
Texto associado
Um modelo de regressão linear Y= β0+ β1X + ∈ (Y = peso, em kg, e X = altura, em cm) foi definido para estudar a relação
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
Os valores de a, b, c, e d são, respectivamente,
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