Suponha que zt siga o modelo estacionário AR (1), dado por Z...

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Q811130

Ano: 2015 Banca: Marinha Órgão: Quadro Técnico Prova: Marinha - 2015 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |

Q811130 Estatística

Suponha que z_tsiga o modelo estacionário AR (1), dado por Z_t = 0,6Z_t-1+4,3+ a_{t , onde}a_t _{é independente e identicamente distribuído (i.i.d.) com E (}a_{t)= 0 e var}₍a_{t)= 8. Calcule a
média e a variância de}^Z_{t, respectivamente, e assinale a
opção correta.}

10,75 e 12,50

10,75 e 13,50

11,50 e 14,50

11,50 e 12,50

13,75 e 12,50

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Treine mais com um simulado focado no seu concurso. Criar simulado

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Parabéns! Você acertou!

Está mandando bem! Treine mais em um simulado completo. Criar simulado

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