Questões Militares de Estatística - Análise de séries temporais
Foram encontradas 17 questões
Ano: 2016
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2016 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q802769
Estatística
Após estimar um modelo de série temporal, necessita-se
verificar se ele representa, ou não, adequadamente os dados.
Sendo assim, assinale a opção que NÃO apresenta um tipo de
teste de adequação do modelo.
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329885
Estatística
Analise o quadro a seguir.
O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:
O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329873
Estatística
Para a utilização dos gráficos de controle de SHEWHART é necessário que os valores observados da variável monitorada sejam
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329864
Estatística
Com relação ao Modelo de Suavização Exponencial denominado Método de Médias Móveis Simples (MMS), é correto afirmar que:
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329859
Estatística
Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.
Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1
Onde :
Zt: é uma série temporal estacionária;
at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.
0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:
Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1
Onde :
Zt: é uma série temporal estacionária;
at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.
0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:
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