No contexto da análise de dependência temporal e diagnóstico de modelos econométricos, examine as proposições abaixo sobre o fenômeno da autocorrelação:

I. A autocorrelação mede a força da relação linear entre observações de uma mesma variável em diferentes instantes de tempo, permitindo identificar se o valor presente é influenciado por seus valores passados.

II. A presença de erro autocorrelacionado em modelos de regressão indica que o componente aleatório retém informações temporais não capturadas; uma estratégia comum de correção envolve a inclusão de termos defasados (lags) da variável resposta no modelo.

III. Em séries temporais que apresentam uma tendência clara (ascendente ou descendente), a Função de Autocorrelação (FAC) tipicamente exibe valores positivos e elevados para pequenos atrasos, apresentando um decaimento lento e linear à medida que o deslocamento temporal aumenta.

IV. Quando uma série é marcada por forte sazonalidade, a função de autocorrelação apresentará picos de correlação significativamente inferiores nos intervalos que coincidem com o período sazonal, indicando a quebra do padrão repetitivo.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas: