Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.
Ainda que seja utilizado para gerenciar o risco de crédito e o risco operacional e que tenha, de forma agregada, evoluído para a abrangência de todos os riscos financeiros, o VAR não pode ser caracterizado como uma extensão dos métodos de avaliação dos instrumentos derivativos.
Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.
A utilização do VAR para o cálculo do risco de mercado absoluto de uma carteira de investimentos implica a adoção do desvio padrão dos retornos passados ou do downside risk dos retornos passados.
Acerca dos riscos empresariais e suas caraterísticas, julgue os itens que se seguem.
Enquanto o risco operacional decorre de falhas no processo operacional e de possíveis perdas inerentes a situações adversas de mercado, o risco de mercado, por sua vez, refere-se diretamente ao retorno esperado de um investimento em instrumentos financeiros convencionais e(ou) derivativos.
Acerca dos riscos empresariais e suas caraterísticas, julgue os itens que se seguem.
O risco empresarial total é o somatório dos riscos aos quais se submete uma empresa. Esses riscos são derivados do ambiente, sendo que no macroambinte encontram-se os riscos político-legais, econômicos, demográficos, bem como os riscos financeiros e operacionais.