Os analistas consultados pelo Banco Central do Brasil (BCB) preveem que, em 2016, haja uma contração de 3,44% do Produto Interno Bruto (PIB) registrado em 2015. Nas estimativas para a inflação, o destaque desta semana fica por conta da projeção para o IPCA em 12 meses, que, depois de dez semanas em queda, subiu de 5,91% para 5,93%. Por outro lado, as revisões referentes aos IGP foram mais fortes. A mediana para o avanço do IGP-DI saiu de 7,97% para 8,27%, e a do IGP-M, de 7,95% para 8,34%, ambos referentes a 2016.

O Boletim Focus prevê que o dólar passe de R$ 3,65 para R$ 3,60 ao final de 2016.

Valor Econômico. 20/6/2016 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto apresentado, julgue o seguinte item, relativo a indicadores econômicos.

A partir da previsão do Boletim Focus para o valor do dólar ao final de 2016, é possível estimar que, ao final deste ano, será de R$ 3,60 o valor da PTAX, que é medida pela média das taxas das operações de câmbio praticadas no mercado primário.

Os analistas consultados pelo Banco Central do Brasil (BCB) preveem que, em 2016, haja uma contração de 3,44% do Produto Interno Bruto (PIB) registrado em 2015. Nas estimativas para a inflação, o destaque desta semana fica por conta da projeção para o IPCA em 12 meses, que, depois de dez semanas em queda, subiu de 5,91% para 5,93%. Por outro lado, as revisões referentes aos IGP foram mais fortes. A mediana para o avanço do IGP-DI saiu de 7,97% para 8,27%, e a do IGP-M, de 7,95% para 8,34%, ambos referentes a 2016.

O Boletim Focus prevê que o dólar passe de R$ 3,65 para R$ 3,60 ao final de 2016.

Valor Econômico. 20/6/2016 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto apresentado, julgue o seguinte item, relativo a indicadores econômicos.

O cálculo do IGP-M inclui o índice que registra as variações médias dos preços praticados pelos produtores domésticos na venda de seus produtos, razão pela qual esse índice pode diferir significativamente dos índices de preços ao consumidor, como o IPCA.

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Z_t = 0,7Z_t-1 + a_t , em que a_t  é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processo, julgue o seguinte item.

A autocorrelação entre Z_t e Z_t-2 é igual ou inferior a 0,5.

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Z_t = 0,7Z_t-1 + a_t , em que a_t é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processo, julgue o seguinte item.

Se Φ_k representa a autocorrelação parcial entre Z_t e Zt_-k, então Φ₅ = 0.

Em um modelo de regressão linear simples na forma  , em que k = 1,..., n, a é o coeficiente do modelo, Y_K representa a resposta produzida pelo k-ésimo elemento da amostra, X_K denota o valor de uma variável regressora pertinente ao k-ésimo elemento da amostra e ε_k o erro aleatório com média zero e variância v. No que se refere a esse modelo, julgue o item que se segue.

Em um modelo de regressão linear simples na forma  , em que k = 1,..., n, a é o coeficiente do modelo, Y_K representa a resposta produzida pelo k-ésimo elemento da amostra, X_K denota o valor de uma variável regressora pertinente ao k-ésimo elemento da amostra e ε_k o erro aleatório com média zero e variância v. No que se refere a esse modelo, julgue o item que se segue.

Caso o erro aleatório siga a distribuição normal, a resposta Y_k também seguirá a distribuição normal com média igual a   e variância igual a v.

Em um modelo de regressão linear simples na forma  , em que k = 1,..., n, a é o coeficiente do modelo, Y_K representa a resposta produzida pelo k-ésimo elemento da amostra, X_K denota o valor de uma variável regressora pertinente ao k-ésimo elemento da amostra e ε_k o erro aleatório com média zero e variância v. No que se refere a esse modelo, julgue o item que se segue.

Se  representa o modelo ajustado pelo método da máxima verossimilhança, então 

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Em inferência bayesiana, a distribuição a priori conjugada para o parâmetro M segue a distribuição normal, e a distribuição preditiva a posteriori segue a distribuição binomial.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Assintoticamente, a variável padronizada segue uma distribuição normal padrão.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

é um estimador não viciado e consistente da média populacional M.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

A média amostral é o estimador de máxima verossimilhança da variância V.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, para uma amostra de tamanho n = 10, a estatística do teste t de Student com 9 graus de liberdade é aplicável para testar a hipótese nula H₀ : M = 5 contra a hipótese alternativa H₁ : M ≠ 5.

A respeito dos regimes financeiros e das modalidades dos planos de previdência, julgue o próximo item.

A composição de reservas para o financiamento gradual de benefícios a serem concedidos independe do regime financeiro do plano.

A respeito dos regimes financeiros e das modalidades dos planos de previdência, julgue o próximo item.

Nos planos puros de contribuições definidas, não há déficit nem superávit atuarial; os benefícios programados têm seus valores permanentemente ajustados em função do saldo mantido na conta do participante.

Acerca das reservas ou provisões de um plano de previdência, julgue o item subsequente.

Com a finalidade de garantir os benefícios contratados, em virtude de possíveis imprevistos supervenientes, a reserva de contingência deverá ser constituída, ainda que o plano de benefícios esteja deficitário.

Acerca das reservas ou provisões de um plano de previdência, julgue o item subsequente.

Caso o valor do superávit do plano supere o limite para a reserva de contingência, o recurso excedente deverá ser empregado na constituição de reserva especial para revisão.

No que se refere a custos de um plano de previdência, julgue o seguinte item.

O custo suplementar de um plano será constituído, necessariamente, seguindo-se o mesmo método de financiamento do custeio normal.

A respeito das hipóteses atuariais para a avaliação de planos de benefícios, julgue o item que se segue.

Nos planos de previdência fechada das empresas, a rotatividade dos empregados deve ser modelada segundo hipóteses que considerem fatores específicos ligados ao emprego, como a localização das empresas e as políticas de gestão de pessoas.

A respeito das hipóteses atuariais para a avaliação de planos de benefícios, julgue o item que se segue.

A política salarial da empresa afeta a avaliação tanto no aspecto referente à rotatividade dos empregados quanto no referente à capacidade de contribuição dos participantes do plano de benefícios.

Uma pessoa tem um capital investido em uma aplicação e paga juros à taxa de 6% ao mês. Ela deseja efetuar 12 saques mensais (um a cada mês) de R$ 3.000,00, sendo o primeiro saque daqui a 5 meses, e, em seguida, 6 saques mensais (um a cada mês) de R$ 5.000,00.

Considerando que o símbolo  indica a soma [ 1/1+i + 1/(1+i)² +......+ 1/(1+i)ⁿ] , julgue o seguinte item.

O valor presente do fluxo total de 18 saques mensais, à taxa de juros de 6% ao mês, é dado por