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( ) Quando os pontos do diagrama de dispersão do resíduo padronizado versus variável explicativa apresentar uma tendência, a inclusão do logaritmo da variável explicativa pode melhorar o modelo.
( ) Quando os pontos do diagrama de dispersão do resíduo versus variável omitida no modelo apresentar uma tendência linear, a inclusão da variável omitida pode melhorar o modelo.
( ) Quando o desenho esquemático (boxplot) dos resíduos padronizados apresentar observações além dos limites superior ou inferior, existe uma forte indicação da presença de outliers que devem ser investigados.
( ) Quando o desenho esquemático dos resíduos tem a distância entre a mediana e o primeiro quartil e a distância entre a mediana e o terceiro quartil bem distintas, existe uma forte indicação de que a distribuição das observações são assimétricas e o componente aleatório do modelo pode não ter distribuição normal.
( ) A suposição de homocedasticidade dos resíduos pode ser avaliada através de: teste de Levéne; teste de Brown & Forsythe; gráfico de resíduos versus valores preditos pelo modelo; gráfico do resíduo versus cada uma das variáveis incluídas no modelo.
A sequência está correta em
I. O número de graus de liberdade da fonte regressão é k, da fonte resíduos é n-k-1 e do total é n-1.
II. O coeficiente de determinação múltipla corresponde à razão entre a soma de quadrados devido à regressão e à soma de quadrados total. Ele varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1, melhor é o modelo.
III. O coeficiente de determinação múltipla corrigido leva em consideração o número de observações e o número de variáveis explicativas incluídas no modelo e corresponde a 1 menos a razão entre o quadrado médio do resíduo e a soma de quadrado total dividida pelos seus graus de liberdade. Ele varia entre zero e 1 e quanto mais próximo de 1, melhor o modelo.
IV. A estatística F corresponde à razão entre o quadrado médio da regressão e o quadrado médio do resíduo e é utilizada para testar a significância do modelo ajustado quando comparado com o modelo nulo.
V. O valor p corresponde à probabilidade de significância ou ao nível descritivo do teste da estatística F, que é calculada utilizando a distribuição de Fisher-Snedecor com número de graus de liberdade iguais ao da fonte de variação da regressão e da fonte de variação do resíduo. Valores pequenos, em geral inferiores a 5%, são uma forte indicação de que o modelo é não significativo.
Estão corretas apenas as afirmativas
, onde max (0, n – N + k) = r = min (k, n). Analise.
I. Para N = 100, k = 20, n = 10 e r = 3, E(R) = 2 e Var(R) = 144/99.
II. Para N = 100, k = 20, n = 5 e r = 3, E(R) = 1 e Var(R) = 8/10.
III. Para N = 10000, k = 2000, n = 100 e r = 3, E(R) = 20 e Var(R) = 15,84.
IV. Para N = 10000, k = 1000, n = 100 e r = 3, E(R) = 10 e Var(R) ˜ 9.
V. Para N = 10000, k = 2000, n = 10 e r = 0, P(R = 0) ˜ 0,1074.
Estão corretas apenas as alternativas
( ) Para ajustar um modelo ARIMA, é necessário considerar os estágios de identificação e estimação.
( ) Um processo autorregressivo de ordem p tem a função de autocovariância decrescente, na forma de exponenciais ou senoides amortecidas, finitas em extensão.
( ) Um processo de médias móveis de ordem q tem função de autocovariância finita, apresentando um corte após o “lag” q.
( ) Um processo autorregressivo e de médias móveis de ordem (p, q) tem função de autocovariância infinita em extensão, que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas após o “lag” q-p.
( ) Após a identificação provisória de um modelo de séries temporais, pode-se usar os métodos de mínimos quadrados ou de máxima verossimilhança, entre outros, para estimação dos parâmetros. Os estimadores obtidos pelo método dos momentos não têm propriedades boas quando comparadas com os dois já mencionados. Entretanto, podem ser utilizados para gerar os valores iniciais nos processos iterativos.
A sequência está correta em
, e I. que pode ser discreto, se T =
; contínuo, se T =
, ou multivariado, se
. II.
pode ser uma variável discreta ou contínua. III. os dois principais objetivos da análise de uma série temporal, a saber: compreender o mecanismo gerador e predizer o comportamento gerador e o comportamento futuro.
IV. a tendência é um efeito de longo prazo na média. Sazonalidade é um efeito ligado às variações periódicas. Ciclos são variações periódicas não associadas automaticamente a nenhuma medida temporal.
V. apresenta a família de modelos paramétricos de séries temporais, escrita de tal modo que cada observação corresponde a um sinal mais um ruído não correlacionado.
Estão corretas apenas as afirmativas

Considerando as estatísticas descritivas (média e desvio- padrão) divulgadas na tabela, analise.
I. As mulheres são mais homogêneas na variável IMC do que na variável Colesterol Total.
II. Os homens são mais homogêneos na variável Peso do que na variável IMC.
III. Tanto para mulheres quanto para homens, a variável com medidas mais heterogêneas é o Colesterol Total.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

Considerando a descrição do problema e dos dados apre- sentados, analise.
I. A hipótese nula do teste é a de que as proporções de funcionários classificados como “aceitáveis” são homo- gêneas nos três grupos.
II. Se a hipótese nula for verdadeira, o número esperado de funcionários classificados como “aceitáveis” seria 40 em cada um dos três grupos.
III. A hipótese nula do teste pode ser rejeitada no nível de significância de 5%.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Considerando o desenho do estudo, o tipo de variável observada e os dados obtidos, o teste estatístico mais adequado para avaliar a hipótese de estudo é o
I. A média da idade do grupo total de eleitores pode ser obtida a partir das médias de idades dos grupos separados por sexo e o seu valor é 58 anos.
II. O desvio-padrão da idade do grupo total de eleitores pode ser obtido a partir dos desvios-padrão das idades dos grupos separados por sexo e o seu valor é 6 anos.
III. A mediana da idade do grupo total de eleitores pode ser obtida a partir das medianas das idades dos grupos separados por sexo e o seu valor é 55 anos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Considerando que
é a média da resistência à tensão do lote do dia i, i = 1, 2, 3, 4, 5, analise. I. A hipótese nula do teste envolvido na análise desses dados é a de que
. II. A hipótese alternativa do teste envolvido na análise desses dados é a de que
. III. A hipótese alternativa do teste envolvido na análise desses dados é a de que pelo menos um dia da semana tem lote com resistência média diferente da resistência média dos lotes dos demais dias da semana.
IV. A probabilidade de concluir erroneamente pela existência de diferença na resistência média à tensão dos lotes em ao menos um dos dias da semana é de 0,058.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
Hipótese 1: o teor médio de minério de ferro do lote é maior do que 60%.
Hipótese 2: o teor médio de minério de ferro do lote é maior ou igual a 60%.
Hipótese 3: o teor médio de minério de ferro do lote é menor do que 60%.
Hipótese 4: o teor médio de minério de ferro do lote é menor ou igual a 60%.
Considerando as informações apresentadas, as hipóteses nulas e a alternativa do teste a ser realizada antes do embarque do lote são, respectivamente, as hipóteses

Com o objetivo de aumentar a precisão do estimador da média da renda mensal, é correto afirmar que
A estimativa de regressão para o salário médio é
gramas, com desvio-padrão igual a
gramas. Sabe-se que o peso total das laranjas no carregamento é igual a
gramas. Na amostra, a média do peso das laranjas é igual a
gramas e o desvio-padrão é igual a
gramas. Utilizando a relação entre a quantidade de açúcar na laranja e seu peso, a estimativa de razão para o total de açúcar no carregamento é