Questões de Concurso Comentadas para epe

A figura a seguir mostra a curva de custo de produção de uma empresa hipotética. 

Após a análise da curva, é correto afirmar que 

Seja o modelo de séries temporais dado por:

     

onde u_t é independente e igualmente distribuído com média zero e variância . Suponha que  

Se Z₃ = 30, encontre a melhor previsão para Z₅ utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.

Considere o modelo de regressão linear simples, a seguir.

Para uma amostra de 20 observações, foram obtidos os seguintes resultados:

Os estimadores de mínimos quadrados do modelo são, respectivamente, 

Em relação aos conceitos dos métodos de estimação, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O método dos mínimos quadrados ordinários consiste em minimizar o quadrado da soma dos erros.
( ) Sob a hipótese de normalidade dos erros, os estimadores dos parâmetros da equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados ordinários são não tendenciosos e de variância mínima.
( ) Nos modelos de regressão linear, os estimadores de máxima verossimilhança são iguais aos estimadores de mínimos quadrados ordinários.
( ) O método da máxima verossimilhança possui a propriedade de invariância.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

Um acionista investiu em quatro ações da carteira de energias renováveis e o quadro abaixo mostra o percentual investido em cada ação e o respectivo retorno anual. 


O retorno anual esperado pelo acionista é de