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I. O estimador Horvitz-Thompson não é tendencioso se as probabilidades de inclusão de primeira ordem forem estritamente positivas.
II. Na amostragem aleatória simples sem reposição, a probabilidade de inclusão é igual à
é um vetor dos valores observados da variável de interesse e
um vetor de parâmetros conhecidos de interesse. III. O método de máxima pseudo-verossimilhança incorpora os pesos amostrais no processo de inferência.
Assinale
I. A regra de Cramer exige o cálculo de n-1 determinantes.
II. O método de eliminação de Gauss consiste em transformar o sistema linear original em um sistema linear equivalente com matriz dos coeficientes triangular superior.
III. O processo de fatoração LU consiste em decompor a matriz A dos coeficientes em um produto de um ou dois fatores e, em seguida, resolver uma sequência de sistemas lineares.
Assinale
X~N(60;42 ) e
: X~N(58;52 ). A probabilidade de erro tipo II associada à hipótese nula é
= 26,12 e
= 5,63, o intervalo de confiança para a variância populacional, com nível de confiança de 95%, é
f(x,y)) no ponto x = 2 e y = – 4 é 
A relação correta entre esses dois conjuntos é
na análise de séries temporais é INCORRETO afirmar que
(S,n) a probabilidade de uma soma S no lançamento de n dados de L-lados. Assim,
(5, 2) é Para responder às questões de números 68 e 69, considere a seguinte distribuição de frequência (considere os intervalos de classe abertos à esquerda e fechados à direita):
Na distribuição de frequência, o valor médio é igual a