Selecionar segmento
Estude com questões de diferentes segmentos
Atenção: Isso limpará todos os campos já preenchidos no filtro!
Foram encontradas 12.662 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517667
Estatística
Suponha que o tempo T até um que investidor solicite o resgate
integral de um fundo, em meses, seja representado por uma
variável aleatória contínua com função de densidade
f(t) = 0,05e −0.05t ,t > 0.
De acordo com esse modelo probabilístico, o período até que a metade dos investidores desse fundo venha a solicitar o resgate integral é de, aproximadamente:
f(t) = 0,05e −0.05t ,t > 0.
De acordo com esse modelo probabilístico, o período até que a metade dos investidores desse fundo venha a solicitar o resgate integral é de, aproximadamente:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517666
Estatística
Em um concurso, 2.048 candidatos prestam um exame em que
são submetidos a 6 questões de múltipla escolha, cada uma com
4 alternativas, das quais apenas uma é correta. Um candidato
passa para a segunda fase do concurso caso acerte, pelo menos,
4 questões.
Se todos os candidatos “chutam” as respostas, isto é, sempre escolhem ao acaso uma alternativa, o valor esperado do número de aprovados para a segunda fase é:
Se todos os candidatos “chutam” as respostas, isto é, sempre escolhem ao acaso uma alternativa, o valor esperado do número de aprovados para a segunda fase é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517665
Estatística
Suponha que sejam usados indicadores para avaliar a
possibilidade de inadimplência de títulos emitidos no mercado, e
seja X um desses indicadores. Se X assume um valor inferior a 4, a
probabilidade de que o emissor do título venha a se tornar
inadimplente é de apenas 0,2. Por outro lado, se X estiver acima
de 7, a probabilidade de inadimplência é de 0,6. Finalmente, se o
indicador estiver situado entre 4 e 7 (incluindo os extremos), o
título emitido possui probabilidade de inadimplência igual a 0,4.
Quando se considera o universo de todos os títulos emitidos
neste mercado, os valores de X seguem distribuição Normal com
média 6 e variância 4.
Dado que o emissor de um determinado título se tornou inadimplente, a probabilidade de que o valor de X associado a ele estivesse situado entre 4 e 7 é:
Dado que o emissor de um determinado título se tornou inadimplente, a probabilidade de que o valor de X associado a ele estivesse situado entre 4 e 7 é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517664
Estatística
Um analista estuda discrepâncias salariais entre os seguintes
setores: manufatura, serviços financeiros e tecnologia. A figura a
seguir apresenta os box-plots dos salários desses setores, em
reais.
Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é:
Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517663
Estatística
O desempenho de uma variável econômica em 2023, em termos
das variações percentuais trimestrais, foi armazenado no vetor
(2, −1, 4, −2)
′
. Com o intuito de avaliar a variabilidade nesse
ano, foram consideradas as quatro métricas a seguir.
1. norma L1 das componentes do vetor;
2. norma L2 das componentes do vetor;
3. soma dos valores absolutos (módulos) dos desvios de cada componente do vetor em relação à mediana de todos;
4. raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios em relação à sua média, isto é, o numerador do desvio padrão.
A respeito da comparação entre os valores assumidos por essas medidas, a única afirmativa correta é:
1. norma L1 das componentes do vetor;
2. norma L2 das componentes do vetor;
3. soma dos valores absolutos (módulos) dos desvios de cada componente do vetor em relação à mediana de todos;
4. raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios em relação à sua média, isto é, o numerador do desvio padrão.
A respeito da comparação entre os valores assumidos por essas medidas, a única afirmativa correta é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517631
Estatística
Alexandre recebe a tarefa de treinar um sistema de detecção de
fraudes no banco em que trabalha. Para isso, ele testa cinco
modelos, M1, M2, M3, M4 e M5, que possuem, respectivamente,
2, 2, 2, 3 e 3 parâmetros. Alexandre realiza uma seleção
bayesiana dos modelos, usando o critério de informação
bayesiano.
Sabendo que o tamanho da amostra é 200 e que os valores maximizados das funções de verossimilhança dos modelos são 0,3; 0,4; 0,5; 0,3 e 0,5, respectivamente, Alexandre seleciona o modelo:
(se necessário, use ln(2) = 0,7; ln(3) = 1,1 e ln(5) = 1,6)
Sabendo que o tamanho da amostra é 200 e que os valores maximizados das funções de verossimilhança dos modelos são 0,3; 0,4; 0,5; 0,3 e 0,5, respectivamente, Alexandre seleciona o modelo:
(se necessário, use ln(2) = 0,7; ln(3) = 1,1 e ln(5) = 1,6)
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
INPE
Prova:
FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Pleno I - Análise e Desenvolvimento de Produtos de Sensoriamento Remoto para o Monitoramento das Mudanças da Cobertura e Uso da Terra |
Q2516274
Estatística
A respeito das métricas que podem ser calculadas a partir da Matriz
de Confusão, considere a seguinte expressão:
“Indica a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de amostras positivas da referência.”
Assinale a opção que indica o termo corretamente definido pela expressão.
“Indica a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de amostras positivas da referência.”
Assinale a opção que indica o termo corretamente definido pela expressão.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Provas:
FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde
|
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |
Q2516010
Estatística
Texto associado
Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Um analista investiga, mediante um modelo de regressão linear,
a relação entre a rentabilidade y de ofertas públicas disponíveis
no mercado e um indicador de risco associado ao emissor,
representado pela variável explicativa x. Foi utilizada uma
amostra de 20 pares de observações mensais. Considerando que
o termo de erro siga distribuição Normal, o modelo estimado está
apresentado a seguir (os erros padrão estão entre parênteses).
Quando se avalia a significância da estimativa do impacto de x sobre y, o p-valor associado ao teste de hipóteses bilateral correspondente está:
Quando se avalia a significância da estimativa do impacto de x sobre y, o p-valor associado ao teste de hipóteses bilateral correspondente está:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
INPE
Prova:
FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Pleno I - Desenvolvimento de Produtos de Sensoriamento Remoto para o Monitoramento de Queimadas |
Q2515498
Estatística
No estudo do desmatamento de uma região específica verificou-se
que em uma década, a média de desmatamento aumentou 60% e a
variância quadruplicou.
Assim, é correto afirmar que a variância relativa
Assim, é correto afirmar que a variância relativa
Q2515261
Estatística
A conclusão de uma obra estava prevista para 150 unidades de
tempo (ut) com uma variância de 25 ut. A fim de aumentar a
garantia de que esse prazo será atendido, o engenheiro
responsável acelerou o andamento das atividades para que essa
garantia ficasse em pelo menos 84 %.
Sabendo-se que o fator de probabilidade Z da tabela de distribuição Normal, referente à probabilidade de 84%, é igual à unidade, o novo tempo estipulado pela empresa é:
Sabendo-se que o fator de probabilidade Z da tabela de distribuição Normal, referente à probabilidade de 84%, é igual à unidade, o novo tempo estipulado pela empresa é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512362
Estatística
Considere as propriedades de processos estocásticos
estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512357
Estatística
Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o
estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente
utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é
ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o
verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Ano: 2024
Banca:
CONTEMAX
Órgão:
Câmara de Quixaba - PE
Prova:
CONTEMAX - 2024 - Câmara de Quixaba - PE - Técnico de Controle Interno |
Q2502447
Estatística
Em uma pesquisa sobre o desempenho de
alunos em uma determinada disciplina ao longo do
tempo, foi observado que o princípio da regressão ou
reversão se aplica. Esse princípio sugere que, em
geral, os resultados extremos tendem a se aproximar
da média em medições subsequentes. Suponha que
um aluno tenha uma nota muito alta em uma prova
inicial. De acordo com o princípio da regressão ou reversão, o que é mais provável que aconteça na
próxima avaliação?
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496494
Estatística
A técnica de amostragem por amostra aleatória simples envolve:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496493
Estatística
Um pesquisador investiga a eficácia de três diferentes
tratamentos para reduzir o colesterol no sangue. Ele divide
aleatoriamente os pacientes em três grupos. Após um mês,
realiza exames em cada paciente e deseja determinar se há
diferença entre os tratamentos.
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496492
Estatística
Em um modelo de regressão linear múltipla da forma matricial
Y=Xβ+€, a análise de resíduos contempla a realização de vários
testes estatísticos ou mesmo inspeções visuais.
Nesse modelo, entre as opções destacadas, deve haver a presença de:
Nesse modelo, entre as opções destacadas, deve haver a presença de:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496491
Estatística
Em um modelo de regressão linear múltipla, onde há uma
variável dependente Y e k variáveis independentes X, o estimador
não viesado para a variância do modelo com n observações é
dado por:
Obs. O chapéu em
indica valor estimado e o traço em 
indica
a média.
Obs. O chapéu em
indica valor estimado e o traço em indica
a média.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496490
Estatística
Em um modelo de regressão linear simples, o estimador de
máxima verossimilhança para o coeficiente angular (inclinação) é
igual a:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496489
Estatística
Dentre as alternativas, a única que NÃO representa um teste não
paramétrico é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496488
Estatística
Sobre os testes de independência, homogeneidade, aderência,
bem como aqueles utilizados nos modelos de regressão linear, é
correto afirmar que:
Conheça nossos planos