Questões de Concurso
Para instituto aocp e ebserh
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No ajustamento de um modelo ARIMA(0, 0, 1) a uma série temporal com n = 50, foram obtidos os
seguintes resultados:

Então, pode-se afirmar que o valor-p p = 0,000000 correspondente ao termo de médias móveis é
obtido na distribuição t de Student para o valor
Na estimação das componentes principais da
estrutura de covariância de um vetor aleatório
X, tem-se a matriz de covariância desse vetor
a seguir. Determine a primeira componente
principal Y1 e assinale a alternativa que
apresenta o percentual da variância que cabe
a essa componente.
Determine os autovetores da matriz de
covariância 
Quais são os autovalores da matriz de
covariância 
X e Y são as variáveis observadas e tem-se
o vetor aleatório X’ = [X Y], de forma que as
estimativas da esperança e variância do vetor,
E (X) e V (X), são dadas, respectivamente, por:
Então, tem-se para o modelo ajustado: