O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre ...

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Q732492

Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |

Q732492 Estatística

O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas X_i, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativas. O vetor ε tem distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a componente estocástica do modelo. Então, é correto afirmar que

a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.

a esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.

a esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.

a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.

a esperança de Y é E(Y) = 0 e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

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