Questões da Prova CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças
Foram encontradas 20 questões
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A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
A decretação de intervenção em instituição financeira pode se dar em função de prejuízo resultante de má gestão, mas, para a decretação de liquidação extrajudicial, é necessária a declaração prévia de falência.
Depósito em conta vinculada pode, temporariamente, ser admitido pelo BACEN como forma de suprir deficiências de patrimônio de referência.