Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Veja como esse erro impacta seu desempenho geral. Ver estatísticas