Questões de Concurso

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Considere que {(x₁,y₁),(x₂,y₂), ..., (x_n,y_n) } seja um conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de regressão linear simples Y = β₀ +β₁X² + ε, com ε∼N(0,σ²). Nesse caso, se  é o resíduo para os coeficientes estimados   , então 

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Para o modelo de regressão linear simples , em que , é uma variável aleatória independente de  , então 

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

O processo autorregressivo , com , de ordem 2, é estacionário.

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Suponha que X₁, X₂,…, X₁₄₄ seja uma amostra aleatória cuja distribuição tem variância Var(X_i) = 18, para i = 1, ..., 144. Nesse caso, se a média amostral das observações for = 55, então um intervalo de confiança aproximado com nível de confiança de 95% para a média θ = EX_i será [52, 525; 57, 475].

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Considere que X₁ = 1, X₂ = 2 e X₃ = 4 sejam amostras que satisfazem à condição de que Xi ~ binomial (5, θ), para i = 1, 2, 3. Nessa situação, a função de verossimilhança para estimação do parâmetro θ é dada por ℒ(θ | 1, 2, 4) = 50.θ⁷ (1 − θ)⁸ .