Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre análise de séries temporais em estatística

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Q1899116
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FUNDATEC Órgão: SPGG - RS Provas: FUNDATEC - 2022 - SPGG - RS - Analista Administrador | FUNDATEC - 2022 - SPGG - RS - Analista Estatístico |
Q1899116 Estatística
Em relação à análise de séries temporais e seus principais conceitos, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q1898277
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: EPE Prova: FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q1898277 Estatística

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:


yt = φyt-1 + εt, com φ > 0


Sabendo-se que φ = 1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série yt é estacionária, tem-se que

Alternativas
Q1895682
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Petrobras Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Ciência de Dados |
Q1895682 Estatística

Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir.


Se a série temporal for gerada por um processo na forma

Imagem associada para resolução da questão

no qual Et representa um ruído branco com média zero e desvio padrão igual a 1, então a variância de Xt será igual a 0,5. 

Alternativas
Q1876659
Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MJSP Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876659 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
Alternativas
Q1876658
Estatística Processos estocásticos , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MJSP Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876658 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Alternativas
Respostas
41: B
42: E
43: E
44: E
45: E
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