Questões da Prova CESPE - 2013 - FUB - Estatístico

Com relação à análise de variância para verificação da qualidade de ajuste de um modelo de regressão, julgue os itens seguintes.

Considerando um modelo de regressão no qual a média da variável resposta é aproximadamente zero, se o coeficiente de correlação múltipla (R² ) tende a 1, então

Com relação à análise de variância para verificação da qualidade de ajuste de um modelo de regressão, julgue os itens seguintes.

O coeficiente de correlação múltipla R² pode ser calculado dividindo a soma de quadrados do resíduo pela soma de quadrado total.

Com relação à análise de variância para verificação da qualidade de ajuste de um modelo de regressão, julgue os itens seguintes.

Em um modelo de regressão linear simples, o quadrado médio associado ao modelo é menor que a respectiva soma de quadrados. O mesmo ocorre com o quadrado médio dos resíduos em comparação com a soma de quadrado dos resíduos.

Com relação à análise de variância para verificação da qualidade de ajuste de um modelo de regressão, julgue os itens seguintes.

Em uma tabela de análise de variância para a qualidade de ajuste do seguinte modelo de regressão

Y_i = β₀ + β₁ X₁ + β₂ X₂ + ∈_i, ∈ _i ~N ( 0; σ² ) se a hipótese nula for rejeitada, então β₀ = 0 mas β₁ ≠ 0, β₂ ≠ 0

Considerando os métodos de inferência para os parâmetros do modelo de regressão, julgue os próximos itens.

Uma medida de alavanca de um modelo de regressão é tal que em que t_ij é o resíduo do modelo de regressão da variável X_i explicada pelas demais variáveis independentes do modelo para a observação j. Supondo um modelo de regressão com 2 variáveis dependentes, no qual apenas k-ésima observação amostral seja influente, se Ø_1k > Ø_2k então o valor X_2k tem um impacto maior que o valor X_1k na influência da k-ésima observação.